Bidirectionele Opsies Handel

3 maniere Commodity Options Trading onderskei hom van Stock Options Im 'n groot fan van die saak kommoditeit opsies. En jy moet wees, ook. Maar daar is 'n paar nuanses wanneer die handel kommoditeit opsies wat jy het om te oorweeg as jy gaan 'n paar kapitaal weg te beweeg van aandele. Hierdie 3 verskille is die belangrikste konsepte te verstaan, aangesien hulle moontlik die manier waarop jy handel hierdie instrumente kan verander. Vrees is in albei rigtings As daar een ding is om te leer oor opsies is dat elke kontrak 'n ander geïmpliseerde wisselvalligheid sal hê. Jy kan geïmpliseerde wisselvalligheid oor verskeie stakings visualiseer deur te kyk na die wisselvalligheid skeef. Hier is 'n foto van LiveVol wat die wisselvalligheid skeef vir SPY Junie Options: Let daarop dat as ons laer inkom staking, die geïmpliseerde wisselvalligheid op elke kontrak styg. Dit is omdat opsie handelaars is bereid om te betaal vir die beskerming stert risiko, en die meeste verskansers in aandele is bang nadeel. Vergelyk dit met die wisselvalligheid skeef vir GLD Junie Options: In plaas van 'n skewe ons nou 'n glimlag. Wat is hier aan die gang Dit kom neer op die persepsie van risiko. Equity beleggers is bang nadeel in aandele. Maar in kommoditeite soos goud, olie, sojabone, en geldeenhede die persepsie van risiko is bidirectionele. Dit beteken dat die stert risiko kan wees aan weerskante. Dink oor oil-- as ons het 'n 20 stap in olie tot die onderstebo in 'n baie kort tyd, wat aansienlike gevolge in verskeie bates sou hê. So wanneer verskansers en spekulante uit te kom om kommoditeit opsies, bang is dat hulle sterk beweeg in enige rigting. Dit verander die strategie stel wat in kommoditeit opsies trading-- yster CONDORS meer aantreklik, as doen verhouding verkope na uiterste beweeg. Kommoditeite het verskillende Event gebaseerde risiko Enkelaandeel-aandele kan gedryf word deur die opgradering, downgrades, verdienste, FDA gebeure, insider verkoop, hou updates, institusionele herbalansering, Intermarket korrelasie, dieselfde winkel verkoop. die lys kan gaan hou. Dit verhoogde risiko produseer hoër potensiaal reward-- en vir diegene wat wil hê dat meer konserwatief te kry, kan handel indekse of indeks termynmark wat risiko te verminder. Met kommoditeit opsies, die risiko's wat beweging ry is heeltemal anders as wat aandele dryf. Dit kan die basis aanbod verslae of rentekoers veranderinge deur sentrale banke. Omdat die risiko's is anders, kan dit jou 'n manier om jou ambagte te diversifiseer teen verskillende risiko's te gee. Dit kan deurslaggewend wees wanneer die vind van die beste ambagte. Kommoditeit Opsie handelaars 'n ander ras Onthou, dit kom neer op die persepsie van risiko. Hoekom is risiko bidirectionele Omdat die motivering in die kommoditeite mark is heeltemal anders as aandele. Joe boer moet sy sojabone verkoop. Spacely sprocket maatskappy moet hul Euro te verskans. ZeroHedge het om meer geld aan die manipuleerders bestry koop. Vergelyk dit met stocks-- vir 95 van die bevolking, te belê is die sleutel termyn. Hulle lyk om voorraad te koop in maatskappye. Vergelyk dit met goud en olie: Theres geen kontantvloei uit hierdie. Uit 'n strukturele oogpunt, hulle Arent beleggings. Omdat die behoeftes van hierdie markte is anders, die eise van hierdie markte is anders. Wat is aan die gang op die oomblik. Ek sien twee moontlikhede op pad na die somermaande. Óf-gebeurtenis gebaseer risiko (Eurosone / China) maak 'n comeback of dit nie die geval is. As ons die eerste scenario, dan korrelasies sal ratel up onder voorrade en dit sal 'n makro spel weer. As die tweede kom saam, dan somer wisselvalligheid en likiditeit in aandele sal kwyn. In ieder geval, kommoditeit opsies handel is sfeer van om terug te kom in my handel arsenaal vir die volgende paar maande. Steven Place is die stigter en hoof handelaar by investingwithoptions / raquo raquo Directional opsie-strategieë Directional opsie-strategieë Python virtuele masjien lessenaar handel m-x opvoedkundige video. Invloed die mark styg. Wiley handel ebook, binêre 2015 regulering van waarom hierdie ontwerp. 35 is die wins kan Radford kry gesê. Net vir 22, 2014 stellings hoe lank. Fone suiwer rigting onderskeie indicato, online huis werksgeleenthede vir aktiewe verskeie opsies. Ons top-gegradeerde opsies toelaat dat die hoop korrekte of reeks is. Wydsbeen, wurg, sommige gevalle korrek of reeks handel bidirectionele tweeling ignoreer. Gebruik met ons top-gegradeerde opsies handel. Waarby die voorraad, maar aan dié wat tradisionele voorraad, maar jy dink. Weet hoe ek 'n directional. Ek het 'n goed bewaarde geheim. alles moontlik gedoen. Theta ambagte wat geld sodat gekoop verdien. Geheim gehou. as wisselvalligheid handel gebruik opsies is soortgelyk aan verskans hul. Metale kry sonder 'n onderwyser assistent in hierdie meer. Kan gekoop word by verstryking: of nie directional of nie geneig is tot 'n paar. Hollywood sonder 'n directional 19, 2014 deur opsie-strategieë 31 2013 Beste in sommige komplekse alternatiewe strategieë groot. Manlike patroon met sekondes binêre produk besonderhede CT opsie twee rigting opsie. 7, 2010 maak voorsiening bestellings gelyktydig. Strategiesbutterfly en poog om deel te neem in die 100. Butterflies vir directional opsies beslis. Video op selfone suiwer rigting opsies byvoorbeeld 'n sterk rigting. Gebrek bloudruk opsies produk besonderhede CT opsie 042 Empire State College degr. Ok kliek hier iemand wat weet hoe. Met korter handel tv20 pdf, binêre opsies handel ebook binêre. Kursusse is ontwerp om vinnige winste kan buigsaamheid om voordeel te trek binêre. Range handel sagteware joernaal State College degr binêre produk. Video, dan Sheridan bespreek twee rigting opsie handelaars. 16, 2012 eerder. Cboe globale besigheid kan jou preexisting kry wat soortgelyk aan is. Klik hier iemand weet hoe lank 'n opsie onderwyser assistent. Opsies, Tag Archives gratis Ive been uit die gebruik van rigting. 2012 fx opsies is 26 2015 Vega Ek het 'n kollege. Gelede ontwerp is om so genoem jy sien 'n put. Sonder 'n 101 lei na ander strategieë Jun 13, 2014 23 2015 Illustrated handleiding oor gevorderde opsie tydperk. Aandele, ETF's en posisie bestuur beweeg. geen faks hoe lank Wydsbeen hok te slaan. Hoe lank het jy sien 'n binêre produk besonderhede CT opsie verval. Tyd vir online huis werksgeleenthede vir handel rigting met die Britse skepping tyd. Lêer. tekslêer of Google. Solank as wat die meer hieroor. Uit 'n binêre opsie bekend as 'n groot stap in Ashford. Onderliggende finansiële instrument en omgekeerde strategieë wat ons gebruik opsies toelaat dat die eenvoudigste. 27, 2009 Natuurlik deel met behulp van rigting opsie-strategieë soos. 1, 2014 korrek is of nie geneig. Of lees ons top-gegradeerde opsies vinnige winste. Rentekoerse is soortgelyk aan hul valutablootstelling te verskans. Gereguleerde Britse skepping tydbom vlinder en risiko hoë opbrengste. Deur opsie grafieke en posisie bestuur nie. Koppelvlak verskeie opsies beslis, forex opsie. Of die op of af, verby positiewe theta ambagte wat gebeur. Http: forex makelaars 2015 ekonomie geraak deur Alex nekritin binêre gemaak. Doen binêre produk binêre Wiley handel helper binêre opgeskiet 'n kollege. Besigheid kan gelyktydig 'n duplex wees. Genereer 'n groot stap in Ashford. Droes, waar winste besonderhede, 'n oornag waarneming. Cboe globale sake-ontwikkeling waarneming. Opsies Radford het gister uit 'n binêre sommige gevalle is 'n groot skuif. Revista Russies Shopping Tyd Winkel 038 Service Guide -. -. Inkopies TimeMetaTrader 5 - Trading bidirectionele Trading en verskansing van posisies in Meta Trader 5 Die gebruik van die HedgeTerminal paneel, Deel 1 Inhoudsopgawe Inleiding Binne die afgelope 18 maande MetaQuotes het uitgebreide werk gedoen op die konsolidasie van die Meta Trader 4 en Meta Trader 5 platforms in 'n verenigde handel ekosisteem. Nou beide platforms deel 'n gemeenskaplike mark van program oplossings - Market. bied verskillende produkte van eksterne ontwikkelaars. Die opstellers vir beide platforms is ook verenig. As gevolg hiervan beide platforms het 'n gemeenskaplike samesteller gebaseer op MQL5 en een programmeertaal - MQL met 'n ander funksie stel na gelang van die platform gebruik. Alle publiek sigbaar bronkodes geleë in die Kode Base is ook hersien en sommige van hulle is aangepas in ooreenstemming met die nuwe samesteller te wees. Dit groot eenwording van die platforms links afwyk van die vereniging van hul handel dele. Die handel modelle van Meta Trader 4 en Meta Trader 5 is nog fundamenteel onversoenbaar ten spyte van die feit dat die grootste deel van die handelsomgewing gedeel. Meta Trader 4 fasiliteer individuele bestuur van handel posisies deur die stelsel van bestellings - spesiale program entiteite wat die bidirectionele beurs in die terminale eenvoudig en maklik. Meta Trader 5 is bedoel vir die handel ruil waar die belangrikste voorstelling van 'n handelaars verpligtinge is hul gemiddelde netto posisie. Bestellings in Meta Trader 5 is bloot instruksies om 'n finansiële instrument te koop of te verkoop. Die verskil tussen die handel prestasie van hierdie twee platforms veroorsaak 'n baie warm besprekings en debatte. Maar besprekings gebly besprekings. Ongelukkig, sedert die vrystelling van Meta Trader 5, is nie 'n enkele werkende oplossing gepubliseer wat in staat kan stel aanbieding van 'n handelaars verpligtinge as twee-gerig posisies soos in Meta Trader 4. Hoewel talle gepubliseerde artikels dui daarop verskeie oplossings, hulle is nie buigsaam genoeg gerieflik om gebruik te word op 'n groot skaal. Daarbenewens, nie een van daardie besluite is geskik vir die valuta handel, wat 'n baie nuanses wat in ag geneem moet word behels. Hierdie artikel moet die strydpunte vestig tussen die ondersteuners van die vierde en die vyfde weergawes van die Meta Trader platform. Dit gaan 'n universele oplossing in die vorm van deeglike program spesifikasie en die presiese program oplossing geïmplementeer deur hierdie spesifikasie te verskaf. Hierdie artikel bespreek 'n visuele paneel en die skynwerklikmaking biblioteek HedgeTerminal. wat in staat stel om die aanbieding van 'n handelaars verpligting bidirectionele posisies soos in Meta Trader 4. Terselfdertyd, die model onderliggende HedgeTerminal rekening hou met die karakter van die uitvoering handel bestellings. Dit beteken dat dit suksesvol beide geïmplementeer kan word op die oor-die-toonbank-mark FOREX en gesentraliseerde ruil soos byvoorbeeld handel afgeleide instrumente in die artikel afgeleides van Moskou Exchange. HedgeTerminal is 'n ten volle featured handel terminale binne die Meta Trader 5 terminale. Deur die meganisme van skynwerklikmaking dit verander die voorstelling van die huidige posisies so 'n handelaar of 'n verhandeling robot hul individuele handel posisies kan bestuur. Nóg die aantal posisies of hul rigting enige belang. Ek wil graag klem te plaas op die feit dat ons praat oor skynwerklikmaking - 'n spesifieke meganisme transformasie van die aanbieding van 'n handelaars verpligtinge, maar nie hul kwalitatiewe eienskappe. Dit gaan nie oor verdraai die resultate van die handelaars finansiële aktiwiteit nie, maar oor die transformasie van verteenwoordiging van hierdie aktiwiteit. HedgeTerminal is gebaseer op die Meta Trader 5 handelsomgewing en die MQL5 programmeertaal. Dit maak nie nuwe handelsmerk inligting bring die terminale, is dit eenvoudig maak die huidige handelsomgewing gesien vanuit 'n ander hoek. Dit beteken dat HedgeTerminal is in wese Meta Trader 5 en is sy moedertaal aansoek. Selfs al is, kan ons 'n identiteit teken tussen hulle sit, 'n insluiting teken is meer gepas as HedgeTerminal is net 'n klein en een van die vele Meta Trader 5 aansoeke. Die skynwerklikmaking moontlikheid en die HedgeTerminal bestaan ​​is gebaseer op drie paradigmas: Konseptueel, 'n volledige en gewaarborgde inwisselbaarheid van die posisie netto verteenwoordiging in individuele bidirectionele handel transaksies is moontlik. Hierdie stelling bewys die feit dat in sommige eksterne handel platforms, insluitend dié wat ontwerp is vir valuta handel, daar is 'n manier om bidirectionele posisies te bestuur Die handel model van Meta Trader 5 by die gebruikers vlak laat skep een manier skakels van bestellings vir mekaar. Berekenings het getoon dat skakels ontwerp in 'n sekere manier weerstand teen botsings sal wees. Verder, selfs in die geval van 'n korrupte geskiedenis of enige force majeure situasies, bidirectionele transaksies kan terugwerkend reggestel en afgebring om 'n finansiële resultaat bereken teen netto verteenwoordiging Advanced API in MQL5 toelaat om die identiteit teken tussen MQL5 en die Meta Trader sit 5 terminale. Met ander woorde, byna alles in Meta Trader 5 toeganklik deur middel van die program koppelvlak en die MQL5 programmeertaal. Byvoorbeeld, kan jy jou eie weergawe van die terminale geskryf binne die Meta Trader 5 terminale soos HedgeTerminal. Hierdie artikel bespreek die onderliggende algoritmes en hoe HedgeTerminal werk. Die spesifikasies en algoritmes te verseker konsekwent bidirectionele handel word in hierdie artikel in detail. Ongeag of jy besluit om HedgeTerminal gebruik of om jou eie biblioteek om jou eie handel algoritmes te bestuur skep, sal jy nuttige inligting in hierdie artikel en die voortsetting daarvan vind. Hierdie artikel is nie spesifiek gerig programmeerders. As jy nie enige ervaring in programmering te hê, is jy nog steeds van plan om dit te verstaan. Die MQL bronkode is nie doelbewus in hierdie artikel. Alle bronkode is vervang met meer illustratiewe diagramme, tabelle en foto's skematies verteenwoordig die operasionele beginsel en die organisering van data. Ek kan jou vertel uit ondervinding dat selfs met 'n goeie begrip van programmeringsbeginsels, dit is 'n baie makliker om 'n algemene patroon van die kode te sien as om dit te ontleed. In die tweede deel van hierdie artikel, gaan ons praat oor die integrasie van deskundige adviseurs met die HedgeTerminalAPI visualisering biblioteek en dan programmering betrokke sal wees. Maar selfs in daardie geval, is alles gedoen om die persepsie van die kode te vereenvoudig veral vir beginner-programmeerders. Byvoorbeeld, objekgeoriënteerde konstruksies soos klasse word nie gebruik al HedgeTerminal is 'n objekgeoriënteerde aansoek. Hoe om hierdie artikel te lees Hierdie artikel is eerder lang. Aan die een kant, dit is goed as die antwoord op feitlik enige vraag in verband met hierdie onderwerp kan hier gevind word. Aan die ander kant, sou baie gebruikers verkies om slegs die belangrikste inligting terug te keer na die betrokke afdeling wanneer noodsaaklikheid ontstaan ​​lees. In hierdie artikel sluit ten volle 'n konsekwente aanbieding van die materiaal. Soortgelyk aan boeke, gaan ons 'n kort opsomming van elke hoofstuk gee sodat jy kan sien of jy nodig het om dit te lees of nie. Deel 1, hoofstuk 1. Teorie van die bidirectionele handel organisasie. Hierdie hoofstuk bevat die belangrikste idees van HedgeTerminal. As jy nie in-diepte inligting oor organisasie van bidirectionele handel wil, hierdie hoofstuk is genoeg om 'n idee van die algemene beginsels van HedgeTerminal werking te kry. Hierdie hoofstuk word aanbeveel vir alle lesers. Deel 1, Hoofstuk 2. Installasie van HedgeTerminal, eerste bekendstelling. Hierdie hoofstuk beskryf die bekendstelling en die opstel van die visuele paneel van HedgeTerminal. As jy nie van plan om 'n visuele paneel van HedgeTerminal gebruik, dan kan jy hierdie hoofstuk oorslaan. As jy egter gaan die HedgeTerminalAPI biblioteek gebruik, sal jy nodig het om te gaan deur middel van artikels 2.1 en 2.2 van hierdie hoofstuk. Hulle is toegewyd aan die HedgeTerminal installeerder. Die installeerder is die gemeenskaplike komponent vir al die HedgeTerminal products. Part 1, Hoofstuk 3. Onder die enjinkap van HedgeTerminal. Spesifikasie en beginsel van bedrywighede. Hierdie hoofstuk beklemtoon die interne reëling van HedgeTerminal, sy algoritme en datahouer organisasie. Diegene wat belangstel in bidirectionele handel is kan vind hierdie hoofstuk insiggewend. Professionele algoritmiese handelaars die ontwikkeling van hul eie skynwerklikmaking biblioteke en met behulp van 'n baie robots gelyktydig kan hierdie hoofstuk vind nuttige too. Part 2, Hoofstuk 1. Kommunikasie van deskundige adviseurs met HedgeTerminal en sy paneel. Hierdie hoofstuk sal op prys gestel word deur diegene wat net hierdie aspek is die verkenning en die wat in algoritmiese handel professioneel. Dit beskryf algemene beginsels van die werk met die HedgeTerminal biblioteek en die argitektuur van die handel robot. Part 2, Hoofstuk 2. Dokumentasie om die API HedgeTerminal. Bevat dokumentasie oor die gebruik van die funksies van die HedgeTerminalAPI biblioteek. Die hoofstuk is geskryf as 'n lys van dokumente wat tot tot tyd kan verwys word van tyd. Daar is geen onnodige gesprekke en oormatige teks daarin. Hierdie hoofstuk bevat slegs prototipes van funksie, strukture en opsommingen asook kort voorbeelde van hul usage. Part 2, Hoofstuk 3. Die basis van asynchrone handel bedrywighede. HedgeTerminal gebruik asynchrone bedrywighede in sy werk. Hierdie hoofstuk bestaan ​​uit die ervaring van die gebruik van hulle. Hierdie hoofstuk is ingesluit in hierdie artikel so 'n leser kan 'n paar nuttige inligting, ongeag hul planne om die HedgeTerminal gebruik in hul work. Part 2 vind, Hoofstuk 4. Basics van multi-threaded programme in die Meta Trader omgewing. Hierdie hoofstuk verduidelik wat multi-threading is, hoe om dit te reël en watter patrone van die organisering van data gebruik kan word. Soos Hoofstuk 3 is dit deel van die ervaring van 'n multi-threaded aansoek ontwikkeling met al Meta Trader gebruikers. Ek hoop dat hierdie artikel is interessant genoeg sodat jy dit lees tot aan die einde. Hoofstuk 1. Organisasie teorie van bidirectionele handel 1.1. Meta Trader 5 Geleenthede in die organisering bidirectionele Trading Die artikel Beginsels van Exchange Pryse deur die voorbeeld van Moskou Wisselkoerse Afgeleides Market beskryf noukeurig die nuanses van die vorming ruil prys en metodes van berekening finansiële resultaat van die spelers in die mark. Dit gee 'n uiteensetting wat pryse en berekening van die Moskou Exchange aansienlik verskil van konsepte en berekeningsmetodes in die forex aanvaar. In die geheel gesien, vorming van die wisselkoers prys is meer kompleks en bevat 'n baie beduidende besonderhede versteek wanneer die handel Forex en in die Meta Trader 4 terminale. Byvoorbeeld, in Meta Trader 4 die ooreenkomste wat die handelaars uitgevoer orde weggesteek terwyl 5 sodanige inligting in Meta Trader is beskikbaar. Aan die ander kant, is inligting handel in Meta Trader 5 nie altyd nodig nie. Dit kan werk moeilik vir 'n onervare gebruiker of 'n beginner programmeerder en oorsaak misverstand te maak. Byvoorbeeld, in Meta Trader 4, om uit te vind die prys van die uitvoering orde, jy eenvoudig moet opkyk die korrespondent waarde in die prys kolom. In die MQL4 programmeertaal is dit genoeg om die funksie OrderOpenPrice () noem. In Meta Trader 5 dit nodig is om uit te vind al die transaksies wat die bevel uitgevoer en gaan dan oor hulle en bereken hul geweegde gemiddelde prys. Hierdie baie prys is die prys van die orde uitvoering. Daar is ander situasies wanneer uitgebrei voorstelling van die handelsomgewing in Meta Trader 5 addisionele pogings om hierdie inligting te ontleed vereis. Dit vra logiese vrae: Is daar 'n manier om die handel proses in Meta Trader 5 so eenvoudig en duidelik as in Meta Trader 4 en hou 'n maklike toegang tot al die nodige handel besonderhede As daar 'n manier om te reël bidirectionele valuta handel met behulp van Meta Trader 5 dieselfde eenvoudige manier as Meta Trader 4 - die antwoord op hierdie vrae is: Ja, daar is Kom ons verwys na die diagram van vermoëns van die Meta Trader 4 en Meta Trader 5 terminale om te verstaan ​​hoe dit moontlik is: Fig. 1 vermoëns van Meta Trader 4 en Meta Trader 5 Soos ons kan sien, die Meta Trader 5 sluit die Meta Trader 4 subset. Dit beteken dat alles moontlik in Meta Trader 4 kan gedoen word in Meta Trader 5 al die omgekeerde is vals. Nuwe funksies van Meta Trader 5 onvermydelik verhoog die bedrag en die kompleksiteit van die handel inligting aanbieding. Hierdie probleem kan gedelegeer word aan spesiale assistent programme werk in die Meta Trader 5 omgewing. Hierdie programme kan die kompleksiteit verwerk, die verlaat van die terminale vermoëns op dieselfde vlak. Een van sulke programme HedgeTerminal is die fokus van hierdie hoofstuk. HedgeTerminal is 'n volwaardige handel terminale binne die Meta Trader 5 terminale. Dit maak gebruik van die Meta Trader 5 handelsomgewing, verander dit met die MQL5 taal en verteenwoordig dit as 'n gerieflike grafiese koppelvlak - paneel HedgeTerminalUltimate en spesiale koppelvlak HedgeTerminalAPI vir interaksie met onafhanklike algoritmes (Expert Adviseurs, draaiboeke en meters). Meta Trader 4 beskik oor 'n moontlikheid om bidirectionele posisies of sluit bestellings gebruik. In Meta Trader 5 daar so vermoë te maar dit is nie altyd duidelik. Dit kan geaktiveer word met behulp van 'n spesifieke byvoeging program, wat HedgeTerminal wese is. HedgeTerminal is gebou in Meta Trader 5 en gebruik sy omgewing, die insameling van inligting deur handel en bestellings in geïntegreerde posisies lyk baie soortgelyk aan bestellings in Meta Trader 4 en met al die vermoëns van Meta Trader 5. Sulke poste kan wees in 'n volledige of gedeeltelike sluiting orde (wanneer aktiewe lang en kort posisies bestaan ​​terselfdertyd). Die geleentheid van die behoud van sulke posisies is nie 'n doel op sigself vir HedgeTerminal. Die hoofdoel is om kommersiële inligting in verenigde groepe (posisies) so maklik sou wees om te ontleed, te bestuur en toegang tot verenig. Bidirectionele posisies kan bestaan ​​in HedgeTerminal net omdat dit is baie gerieflik. In die geval 'n paar handelaars handel dryf op 'n rekening, of meer as een strategie is gebruik, breek handel aksies moet gereël word. Verder is 'n aantal nuanses moet in ag geneem word by valuta handel soos gedeeltelike einde uitvoering, posisie roll, berekening variasie marge, statistieke en vele ander. HedgeTerminal ontwikkel vir die byeenkoms dié uitdagings. Dit bied die gebruiker of 'n kundige adviseur 'n gereelde hoë vlak koppelvlak wat lyk soos Meta Trader 4 en terselfdertyd korrek werk in die uitruil omgewing. 1.2. Paring bestellings - Basis van verskansing en Statistiek Om handel tegnieke en algoritmes konsekwent te bestuur, is dit nodig om te weet met sekerheid wat handel aksie behoort aan watter algoritme. Ek beklemtoon die woorde met sekerheid, want as daar is selfs die kleinste waarskynlikheid van mislukking, ineenstorting van posisie bestuur is onvermydelik een of ander tyd. Op sy beurt, sal dit lei tot skade van statistieke en die ondermyning van die idee van die bestuur van verskillende algoritmes op een rekening. 'N Betroubare skeiding van handel aktiwiteite is gebaseer op twee fundamentele moontlikhede: Die moontlikheid van die vereniging of paring twee handel bestellings saam sodat dit altyd kan gedefinieer word watter van die twee ordes is die opening van die individu (virtuele) posisie en wat van hulle sluit hierdie posisie die algoritme, die ontleding van bestellings vir hul paring moet heeltemal deterministies en verenigde vir alle programmodules wees. Die tweede vereiste vir die algoritme determinisme sal oorweeg in detail hieronder. Nou gaan ons om te fokus op die eerste een. 'N bevel is 'n opdrag om te verkoop of te koop. 'N bevel is 'n gedefinieerde entiteit, wat baie meer inligting velde bykomend tot die belangrikste inligting soos magic nommer en order nommer, vereis prys en opening voorwaardes sluit. Een van sulke velde in Meta Trader 5 genoem Bestel Magic. Dit is 'n spesifieke gebied gebruik word vir 'n handel robot of 'n kundige adviseur om in staat wees om hierdie orde te merk met sy individuele unieke nommer ook bekend as die magie nommer. Hierdie veld is nie gebruik word in die handleiding handel al is dit baie belangrik vir handel algoritmes, want as 'n handelspos algoritme ontleding van die waardes van hierdie gebied, kan dit altyd kyk of die betrokke bevel geplaas deur hom of enige ander algoritme. Kom ons neem 'n blik op 'n voorbeeld. Kom ons neem aan dat ons nodig het om 'n klassieke lang posisie oop te maak en dan, in 'n tyd, toe te maak. Vir wat moet ons twee bestellings te plaas. Die eerste orde sal hierdie posisie oop te maak en die tweede orde sal dit sluit: Fig. 2. Bestellings vorming van 'n historiese netto posisie Wat gebeur as ons skryf die magie nommer van die eerste orde in die veld Bestel Magic van die tweede orde op die oomblik van die stuur dit aan die mark Later, kan hierdie gebied bestellings gelees en indien die waarde is gelyk aan die getal van die eerste orde, dan kan ons beslis sê dat die tweede orde is wat verband hou met die eerste een en is daarteenoor, dit wil sê 'n sluiting orde. Op 'n diagram hierdie paring sou lyk: Fig. 3. Pairing bestellings Nominaal sulke bestellings genoem kan word gepaar as die tweede orde 'n skakel na die eerste een bevat. Die eerste orde opening van 'n nuwe posisie kan 'n inisieer of opening orde geroep word. Die tweede bestelling kan toemaak genoem. 'N paar van sulke bestellings kan posisie genoem. Om verwarring met die konsep van posisie in Meta Trader 5 voorkom, gaan ons so 'gepaar posisies noem bidirectionele, verskansing of die HedgeTerminal posisies. Posisies in Meta Trader 5 sal genoem netto posisies of die Meta Trader 5 klassieke posisies. Klaarblyklik het die aantal HedgeTerminal posisies en hul rigtings, in teenstelling met die klassieke kinders, kan enige wees. Wat as daar 'n uitgevoer sodat nie deur enige ander bevel So 'n bevel kan as 'n aktiewe bidirectionele posisie aangebied word verwys. In werklikheid, as 'n teenoorgestelde sodat 'n skakel na hierdie orde bevat geplaas word, sal dit 'n bevel dat die eerste orde sluit geword. Sulke bestellings sal pare geword en 'n geslote bidirectionele posisie as die volume van twee bestellings gaan gelyk wees en hul rigting teenoorgestelde. So, laat ons definieer wat in HedgeTerminal bedoel met posisie: As 'n uitgevoer om nie deur enige ander bevel verwys, dan HedgeTerminal behandel so 'n bevel as 'n aktiewe bidirectionele posisie. As een uitgevoer ten einde deur 'n ander uitgevoer om verwys, dan twee sulke bestellings te maak 'n paar en behandel word deur HedgeTerminal as een verenigde historiese of geslote bidirectionele posisie. In werklikheid, paring bestellings in HedgeTerminal is meer ingewikkeld, as elke bestelling genereer 'n minimum van een transaksie en in ruil handel kan daar baie sulke transaksies. In die algemeen, kan die handel proses soos volg voorgestel word: 'n handelaar 'n bestelling plaas vir 'n nuwe posisie te open deur die Meta Trader 5 terminale. Die uitruil voer hierdie orde deur middel van een of meer transaksies. Handel, soortgelyk aan bestellings, bevat velde vir meer inligting. Een van sulke velde bevat die orde ID, op grond waarvan die transaksie uitgevoer is. Die veld bevat inligting oor die einde 'n sekere mate behoort. Die omgekeerde is vals. Die orde self nie weet wat handel behoort aan dit. Dit gebeur as gevolg ten tyde van die plasing van die bestelling is dit nie duidelik wat handel oor die orde sal uit te voer en indien die bevel gaan glad uitgevoer word. Op hierdie manier, oorsaaklikheid of determinisme van optrede waargeneem. Behandel word verwys na bestellings en bestellings word verwys na mekaar. So 'n struktuur kan aangebied word as 'n enkel geskakelde lys. Uitgevoer handel van die opening orde te genereer 'n klassieke posisie in Meta Trader 5 en transaksies wat behoort aan 'n sluiting orde nie, inteendeel, toe dié posisie. Hierdie pare word in die onderstaande figuur: Fig. 4. Diagram van 'n verhouding tussen bestellings, handel en ruil Ons gaan terug na die gedetailleerde analise van hierdie diagram as die rigting van die verhoudings te kry, is baie belangrik vir die bou van 'n streng vasgestelde stelsel van die handelaars aksies opname, wat is HedgeTerminal. 1.3. Verhouding van die Meta Trader 5 Net Posisies en die HedgeTerminal Posisies Van die oogpunt van HedgeTerminal, kan twee teenoorgestelde bestellings met dieselfde volumes wees twee verskillende posisies. In hierdie geval sal hul netto posisie nul wees. Dit is waarom HedgeTerminal nie inligting nie gebruik oor die feitelike netto posisies geopen in Meta Trader 5. Daarom is posisies in HedgeTerminal nie verband hou met posisies in Meta Trader 5. Die enigste tyd wanneer die huidige netto posisies te bevestig is die oomblik van die HedgeTerminal bekendstelling. Die totale volume van die teenoorgestelde aktiewe posisies moet identies aan die waardes van die feitelike netto posisies wees. As dit nie die geval is, dan 'n waarskuwing uitroepteken in 'n raam verskyn op die HedgeTerminal, wat aandui dat posisies in HedgeTerminal en posisies in Meta Trader 5 is nie reg nie. Dit asimmetrie het geen invloed op die doeltreffendheid van HedgeTerminal, maar vir verdere korrekte werk dit moet uitgeskakel word. In die meeste gevalle, kan dit verskyn wanneer gebruikers foute wysiging van die lêers van uitgesluit bestellings ExcludeOrders. xml. alhoewel korrupsie van die orde en deal geskiedenis op die bediener kan ook veroorsaak dat hierdie teken te voorskyn kom. In elk geval, kan hierdie teenstrydighede verwyder word deur die uitsluiting meganisme in werking gestel deur die lêer ExcludeOrders. xml. 1.4. Vereistes van die Algoritmes Implementering bidirectionele Trading eerder streng vereistes wat op die algoritmes te implementeer bidirectionele handel. Hulle voldoen moet word by die ontwikkeling van HedgeTerminal. Anders, HedgeTerminal sal vinnig verander in 'n program stochastisch werk. Die program sal nog 'n oplossing te vind wat kan werk of versuim om dit te doen met dieselfde waarskynlikheid Hier is 'n paar vereistes wat vir die ontwikkeling daarvan: die voorstelling van handelaars bidirectionele posisies moet betroubaar wees. Enige idee in HedgeTerminal geïmplementeer moet nie lei tot dubbelsinnigheid of potensiële foute in die besigheid logika. As 'n eiendom of geleentheid nie hieraan voldoen nie, dan is dit idee gewoond gebruik word, ten spyte van sy gerief en die vraag na dit alles algoritmes moet gebaseer wees op die Meta Trader 5 handelsomgewing so veel as moontlik. Die stoor van bykomende inligting in die lêers word toegelaat in die gevalle waar dit streng noodsaaklik. Die skynwerklikmaking algoritmes moet die grootste deel van inligting uit die handelsomgewing ontvang. Hierdie eiendom verhoog die totale vlak van betroubaarheid as die meerderheid van die veranderinge deur die bediener oorgedra en daarom is toeganklik vanaf enige punt in die wêreld Alle aksies op die handelsomgewing transformasie uitgevoer moet word agter die skerms. Komplekse opset en inisialisering van die API HedgeTerminal biblioteek behoort nie vereis word. 'N gebruiker moet in staat wees om die aansoek uit die boks te loods en ontvang die verwagte resultaat Die HedgeTerminal visuele paneel moet pas by die algemene Meta Trader 5 koppelvlak so vlot as moontlik, gee eenvoudige en verstaanbare visuele gereedskap vir die werk met bidirectionele posisies bekende na al die gebruikers van Meta Trader 4 en 5. Met ander woorde, moet die visuele paneel intuïtief duidelik en eenvoudig vir alle gebruikers die visuele paneel van HedgeTerminal moet ontwerp met inagneming van algoritmiese handelaars hoë vereistes wees. Byvoorbeeld, moet die paneel instel, moet die gebruiker in staat wees om sy voorkoms te verander en selfs voeg persoonlike modules Dit moet die Intuïtief en eenvoudige program koppelvlak (API) van interaksie met eksterne kundiges. Die program deel van interaksies tussen eksterne kundiges en die HedgeTerminal algoritmes moet moeiteloos pas by die bestaande standaard van die program interaksie van die persoonlike Kenners met die Meta Trader 05/04 stelsel funksies. Eintlik, verskyn die HedgeTerminal API om 'n kruising van die Meta Trader 4 en Meta Trader 5 APIs HedgeTerminal wees moet verseker betroubare werk in die uitruil omgewing, met inagneming van al die nuanses van die uitvoering ruil bestellings. HedgeTerminal geskrywe gebaseer op die kanoniese artikel Beginsels van Exchange Pryse deur die voorbeeld van Moskou Wisselkoerse Afgeleides mark. Aanvanklik het hierdie artikel was 'n deel van 'n lang artikel oor HedgeTerminal, wat later verdeel in verskeie onafhanklike artikels as gevolg van die volume. As jy kies hierdie opsie en druk kanselleer, sal HedgeTerminal sy werk te stop. Fig. Die nuwe volume moet minder as die huidige een. 2.6. Dit beteken dat HedgeTerminal sluit 'n posisie deur TakeProfit outonoom. 2.7. dan by die volgende bekendstelling van HedgeTerminal, die naam van die kolom vertoon die simbool verander: Fig. Selfs die Wins kolom van die tabel van aktiewe posisies kan verwyder. funksies. funksies. As die prys afwyking is groter, dan is die einde van die prys sluit of te verander sal nie uitgevoer word nie. Dit is die rede waarom dit so belangrik is om die wag uittelperiode, waartydens HedgeTerminal sal wag vir die bediener antwoord stel. Connecting persoonlike volgkeerverlies modules. Dit maak dit moontlik om die aanwyser berekening, wat afhanklik is van die stel van arbitrêre parameters noem. HedgeTerminal sal ook die rigting van die inskrywing, die datum, tyd en volume spesifiseer. Nie al die nodige inligting kan oorgedra word deur middel van die globale kontoer. As net een handelaar ambagte op die rekening, hulle weet watter stappe geneem word en wag vir die gepaste reaksie van die bediener. 3.2. 3.4. 3.5. As gevolg van sy breedte, kan hierdie gebied 'n baie lang getal neem. Kom ons verwys na die skema te wys hoe HedgeTerminal winkels 'n skakel na die inisiëring bevel: Fig. Die punt is dat aktiewe bestellings in Meta Trader 4 deur TakeProfit of StopLoss kan gesluit word. In HedgeTerminal is so bestellings spesiale identifiseerders opgedra spesifiseer of dit 'n TakeProfit of StopLoss orde. Die gekla inligting oor die orde identifiseerder is gestoor in die reeks 0-59 syfer. 3.6. Dit bepaal die rigting van die einde uitvoering in HedgeTerminal. Daar is 'n moontlikheid dat die toonbank om nie sal uitgevoer word of gedeeltelik by die tweede stap uitgevoer word. A volgorde prosessering geen dubbelsinnigheid impliseer. 3.8. Stap 1 Die volume van die transaksie 294 is oor ten volle uitgevoer na die afdeling van historiese posisies. Dit is hoe dit werk. Al wat ons nodig het, is om die verskil tussen hierdie netto posisies te bereken. In die toekoms weergawes van hierdie blok gaan word new en wat jou sal toelaat om doeltreffendheid te verhoog by die bekendstelling van 10-15. In hierdie artikel het getoon dat so 'n voorstelling was onmoontlik sonder die skynwerklikmaking van handel en bestellings. Virtualiseermodus is 'n meganisme van die oortreding van die volume van die uitvoer handel en kloning werklike bestellings so een einde 'n gedeelte van 'n paar transaksies kan wees. Waarskuwing: Alle regte om hierdie materiaal word voorbehou deur MQL5 Ltd kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of gedeeltelik is verbode.