Bewegende Gemiddelde Easylanguage

EasyLanguage 038 PowerLanguage Tutoriaal 8211 Les 02: Kodering 'n bewegende gemiddelde skep van die eerste werklike aanduiding en die uitbreiding van die basiese beginsels Nadat jy jouself vertroud gemaak met die PowerLanguage Editor in die vorige PowerLanguage handleiding 8211 les 01 Ons gaan nou opbou op dié fondament. In die geval dat jy haven8217t die laaste les te lees, sou ek raai om dit te doen eers as dit jou kan help met die verstaan ​​van hierdie les ook. Let8217s begin met today8217s les nou. Maak die PowerLanguage Redakteur en 'n nuwe aanwyser studie. Ek sal my ABCPowerLanguage Les 02 8211 Moving Gemiddelde so ek kan dit maklik later vind binne my redakteur noem. Die naam is heeltemal aan jou natuurlik en jy kan selfs later verander dit. As die laaste deel van die naam aanwyser dui, sal ons skep en plot 'n bewegende gemiddelde vandag. Jy het waarskynlik gesien 'n bewegende gemiddelde op 'n grafiek voor of onthou die term gemiddelde van wiskunde. Die hoofgebruik vir gemiddeldes is as 'n filter om die inligting wat jy insette glad. Die beeld toon 'n 200 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde wat 'n baie gladde uitkoms gee. Die nadeel van hierdie gladheid is dat jy meer lag in te voer. Dit beteken dat die gemiddelde minder gevoelig is vir veranderinge in die prys. As jy 'n blik op die volgende beeld wat jy sal sien hoe anders die gedrag van 'n 200 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde is wanneer jy dit vergelyk met die groen 10 tydperk gemiddeld. Laasgenoemde is baie vinniger te reageer op prysveranderinge, maar op sy beurt is daar 'n baie meer 8220noise8221 in die gemiddelde. Daar is baie verskillende tipes van gemiddeldes wat hoofsaaklik verskil in die impak elke datapunt het op die uitkoms van die gemiddelde. A 200 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde sal eenvoudig bereken 'n opsomming van die laaste 200 datapunte en deel dit deur 200. Die resultaat is 'n gemiddelde wat gee elke data wys dieselfde invloed (dieselfde waarde) van die uitslag. Die eerste bar en die laaste bar wat deel is van die gemiddelde is beide geweeg dieselfde vir die uitslag. Twee ander prominente en algemeen gebruik word gemiddeldes is die eksponensiële bewegende gemiddelde en die Geweegde bewegende gemiddelde. Beide het 'n hoër gewig faktore vir die meer onlangse data punte. In 'n geweegde bewegende gemiddelde sal die gewig afname in rekenkundige progressie. Vir die eksponensiële gemiddelde sal dit eksponensieel afneem, vandaar die naam. Dit sal as teoreties wees as dit sal kry vir vandag. As jy wil 'n paar meer inligting oor gemiddeldes lees, kan jy begin met hierdie artikel Wikipedia. Vir verdere begrip van hierdie les won8217t jy hierdie bykomende inligting egter nodig. Let8217s begin met kodering ons gemiddelde. Ons aanwyser moet nie net bereken 'n gemiddelde, maar dit behoort uitset die gevolg van 'n grafiek. EasyLanguage het die 8220Plot8221 voorbehou woord vir daardie en ons sal dit gebruik om dit te doen. Voordat jy begin met programmering iets it8217s altyd 'n goeie idee om 'n stap terug te neem en dink oor wat jy probeer te bewerkstellig en hoe jy gaan om dit te doen. Aangesien hierdie studie is nie baie kompleks, daar is slegs 'n paar dinge om te dink deur middel van. Wanneer studies kry meer kompleks kan jy 'n baie tyd saam met goeie beplanning vooraf te red. Die doel is 'n studie wat bereken en plotte 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Ons wil in staat wees om die lengte vir die gemiddelde te verander met 'n inset so it8217s maklik om aan te pas. Vir die gemiddelde moet ons die bedrag van waardes korreleer om die lengte insette som. Ons don8217t wil-kode skryf vir elke moontlike lengte insette vir die opsomming. Dit beteken dat die kode moet in staat wees om alle moontlike lengte insette te bereken op sy eie. Het jy al 'n idee hoe ons dit die antwoord kon bereik, is dat ons 'n herhaling stelling dat vir 'n spesifieke aantal kere (ons lengte insette) uitgevoer kan word herhaaldelik elke maat nodig. Ek weet dit klink ingewikkeld, maar dit sal eenvoudig wees. Ons sal die 8220for loop8221 gebruik vir hierdie taak. Dit lus herhaal een of meer state vir 'n gebruiker-gedefinieerde, spesifieke aantal iterasies. EasyLanguage kode uitgevoer van bo na onder en gewoonlik van links na regs. Sodra een kode lyn voltrek word nie, is die volgende reël uitgevoer en so aan. In die geval van die kode lyn is die begin van 'n lus, sal die kode lyne binne die lus uitgevoer vir die gespesifiseerde bedrag. Slegs wanneer die lus is klaar die volgende kode reël ná die lus uitgevoer word. A vir lus lyk en werk soos volg: A numeriese veranderlike sal geïnkrementeer (of decremented) met elke siklus deur middel van die lus van sy begin waarde tot 'n einde waarde. Hierdie beeld toon 'n basiese lus met 'n numeriese tellerveranderlike (ii in hierdie geval) en die aanvanklike waarde van 0. Die iterasies sal tien keer gedoen totdat die toonbank die waarde van 9. bereik Toe die lus blok uitgevoer die laaste tyd en opgewonde. Jy don8217t moet die toonbank waarde inkrementeer jouself, die lus-kode sorg dat. Die huidige teenwaarde sal gestoor word in die toonbank veranderlike. So jy kan dit toegang vir elke lus siklus en gebruik dit vir jou berekeninge. Dit sal handig te pas kom vir die berekening van ons gemiddelde. Die for-lus kan ook decrement die toonbank met elke iterasie. Die aanvanklike waarde in hierdie voorbeeld is 9, maar die lus is tien keer uitgevoer totdat dit beëindig, te. Die toonbank net neem af met elke iterasie deur een totdat dit 0. In Easylanguage jy kan-data verwant voorbehou woorde, veranderlikes en funksies verwysing van 'n vorige bar baie maklik bereik. Met behulp van 'n aantal binne vierkantige hakies ná die gereserveerde woord, sal berekening of veranderlike die waarde terugkeer vir hierdie spesifieke bar. Die getal groei van die huidige bar (wat jy verwys met 0) in inkremente van een. As jy wil hê dat die waarde van die vorige bar8217s naby binne 'n veranderlike genoem PrevCloseValue jy kan dit doen soos hierdie berg: Ons wil ons gemiddelde bou met behulp van die buurt vir die laaste X bars. Waar x 'n inset te maak vir meer buigsaamheid. Jy weet reeds dat ons wil 'n lus vir die gebruik en ons het net uitgevind hoe ons kan verwys Close waardes vir die vorige bars. Dit moet genoeg wees om die kode te skryf vir die grootste deel van ons aanwyser wees. Let8217s voort deur die skep van die insette en veranderlike afdelings. Jy sal onthou uit die laaste les wat die gebruik van betekenisvolle veranderlike name is 'n goeie kodering praktyk en kan red jy 'n baie probleme later. Ons moet een insette te verklaar, sodat ons in staat is om die lengte van ons gemiddelde op die grafiek te verander. Behalwe dat ons wil een veranderlike wat die opsomming hou, die een na die toonbank waarde en 'n laaste een om die gemiddelde waarde te stoor hou. Vir uitdruk die waarde op die grafiek sal ons die gereserveerde woord Plot gebruik. Dit word gevolg deur 'n aantal sodat jy kan onderskei tussen verskillende erwe is. Wat nodig is as wat jy kan gebruik tot 999 erwe in Multicharts. Die plot voorbehou woord kan 'n paar parameters soos kleur, plot grootte en 'n paar meer hê. Ons sal dit eenvoudig hier te hou en te gebruik Plot1 met net twee parameters 8211 die eerste vir die numeriese uitdrukking word gestip en 'n tweede een vir die naam wat ons wil toewys aan die plot. Die finale kode sal iets lyk: Na die opstel van hierdie kode is ons amper gereed om ons aanwyser om 'n grafiek in Multicharts laai. Let8217s Net 'n blik op die eienskappe van die aanwyser eerste. Jy kan dit vind onder - Lêer - Properties of deur te kliek op die Properties simbool in die spyskaart (dit behoort te wees die een links na Stel). Onder die blad Styl kan jy die kleur, lyn styl en dikte vir die plot wat jy geskep verander. As jy na die blad eienskappe is daar verskeie opsies op te rig of te gaan, maar vir nou is jy dalk net wil seker maak die opsie 8220Same Soos Symbol8221 nagegaan. Dit sal verseker dat die aanwyser is direk op jou grafiek, eerder aangewend as 'n subchart. Nou is jy gereed om die aanwyser is van toepassing op 'n grafiek van jou keuse. Wanneer jy 'n grafiek oop in die hoof venster Multicharts jy kan steek die aanwyser om hierdie grafiek. Wanneer die aanwyser toegepas moet die uitslag soortgelyk aan die bogenoemde kiekie wees. Maar hierdie doesn8217t lyk reg, want dit doesn8217t lyk soos 'n bewegende gemiddelde glad. Die prys reeks is byna 'n plat lyn en die plot kom uit ons aanwyser is net styg. Met die E-Mini S038P 500 wat in die gebied van 18.217.800 n 10 bar bewegende gemiddelde waarde vir hierdie mark van 182179528217647 is natuurlik nie korrek nie. Dit dui die rigting van 'n probleem in ons berekeninge. Het jy 'n idee wat die kode eintlik ontbreek Dit is net 'n bietjie, maar baie belangrike detail wat ons het vergeet om by te voeg. Ons moet iets in die voorkant van die add vir lus. Die lus hou net op die toevoeging van die waardes van die vorige tien bars met elke nuwe bar. Dit is goed en ons wil hê dit moet presies dit te doen, maar ons don8217t wil hê dit moet die nuwe waardes van die ou waardes voeg. Met ander woorde wat jy nodig het om seker CloseValueSum doesn8217t maak nog steeds die ou waardes wanneer die lus begin. Met die toevoeging van een lyn na die kode die uitkoms is presies wat ons wou bereik. Ons kan ook verander die indicator8217s verskyning op die grafiek. Die gebruik van die blad styl onder 8220Format Study8221 ons kan die visuele uitkoms soos lyn styl, kleur en dikte verander. Onder die blad 8220Inputs8221 jy sal die insette wat jy geskep en die verstek vir die lengte vind. Deur die laai van 'n tweede geval van die studie en die gebruik van 'n ander kleur en lengte kan jy bevestig dat die studie gee 'n ander uitkoms met 'n ander lengte insette. As jy probleme het om die regte oplossing voel vry om ons te kontak met jou oplossing en ons sal probeer om jou te help in 'n tydige wyse. Ek is bevrees net te vra vir die oplossing won8217t werk al is, moet jy ten minste in staat wees om te wys dat jy 'n bietjie moeite in die vind van die oplossing ook. As 'n laaste wenk wat jy kan 'n blik op ander gemiddelde aanwysers of funksies te neem en 'n paar inspirasie vir die vermiste skakel daar. Ek hoop jy geniet hierdie Powerlanguage handleiding les en ek sien daarna uit om saam met jou in die volgende een. Deel hierdie storie, kies jou PlatformImproving die bewegende gemiddelde Crossover Let8217s 'n blik op 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel en kyk of ons dit kan verbeter. Spesifiek, kan ons die verbetering van die bewegende gemiddelde system8217s prestasie deur die vermindering van die aantal whipsaws gedurende daardie gevreesde reeks gebind markte Whipsaws voorkom wanneer 'n mark beweeg van 'n trending af na 'n konsolidasie af. Gedurende hierdie konsolidasie af kry die stelsel whipsawed uit 'n lang kort skep van 'n string van die verlies van ambagte. Lang ambagte skielik omswaai slaan jou stop. Net so vir 'n kort ambagte. Hierdie 8216false signals8217 kan jou aandele kurwe te vernietig. In hierdie artikel gaan I8217m om twee eenvoudige metodes aan te bied om die eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel te verbeter. Hierdie idees kan maklik uitgevoer word in jou handel stelsels en kan 'n groot beginpunt vir 'n tendens volgende stelsel te voorsien. Basislyn System Ons basislyn stelsel sal bestaan ​​uit twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (SMA) uitgevoer op 'n daaglikse grafiek van die euro toekoms. I8217m pluk die Euro, want dit het getoon soliede trending eienskappe in teenstelling met die voorraad indeks markte wat geneig is om te beteken terugkeer. As jy sal onthou, is seine gegenereer word wanneer 'n vinniger bewegende gemiddelde (sneller SMA of sneller lyn) kruisies 'n stadiger bewegende gemiddelde (stadige SMA of stadige lyn). Stadig SMA 50 tydperk sneller SMA 3 tydperk Gaan Lang wanneer sneller kruise bo stadige SMA Gaan Kort wanneer sneller kruisies onder stadige SMA Datums Getoets: Mei 2001 8211 September 30, 2013 Kommissies amp glip: 30 afgetrek per handel aantal kontrakte: 1 Vir diegene wat met behulp TradeStation die Baseline System is geskep deur die invoeging van twee strategieë in die grafiek wat deur TradeStation. Hier is die twee strategieë. Die eerste een beheer die lang inskrywing (LE) reëls en die tweede een beheer die kort inskrywing (SE) reëls. Jy kan sien die insette velde bevat die drie en die vyftig vir die twee verskillende tydperke vir ons bewegende gemiddeldes. Koop die gebruik van hierdie voorwaarde strategieë wat jy kan 'n bewegende gemiddelde crossover strategie binne sekondes te bou sonder enige kodering vaardighede. Basislyn System Equity Curve Hierdie twee eenvoudige reëls te produseer 'n handel stelsel wat eintlik winsgewende oor die lang termyn. Dit is 'n testimate om die trending eienskappe van die Euro termynmark. Daar is egter tye van groot onttrekkings en lang tydperke waar geen nuwe aandele hoogtepunte is geskep. It8217s waarskynlik nie enigiemand sou eintlik hierdie handel met die regte geld. Die onderstaande foto toon 'n onlangse tydperk vanaf 2011 toe die euro ingevoer n konsolidasiefase gedurende die somermaande van Junie tot Augustus. Gedurende hierdie tyd ons Basislyn System vervaardig 'n reeks van agt agtereenvolgende verloor ambagte. Geheel verslaan Somer 2011 Verbetering 1: Vertraagde inskrywing met hierdie item metode wat ons gaan ons toetrede tot die mark vertraag nadat die sneller lyn kruis die stadige SMA. So, wanneer die sneller lyn kruis die stadige SMA ons nie ons posisie dadelik oopmaak. Ons stel vir 'n paar bars. Let8217s sê ons wag vir 15 bars na die kruis kom. Op die tiende bar na die sein sien ons as prys is steeds bo die stadige SMA (vir 'n lang inskrywing) en tik op die oop van die 11de. As die prys is laer as ons stadig SMA don8217t ons maak 'n nuwe posisie. Deur dit te doen skakel ons 'n paar whipsaws ten koste van later toetrede tot die bedryf as die oorspronklike SMA kruis. Die idee agter hierdie metode is as 'n nuwe bulmark is op die punt om te begin, moet prys nie terug onder die stadige SMA val. In kort, it8217s n ander manier om die bedrag van oortuiging te meet vir die volgende mark fase. Ons sal egter die uitgang dieselfde te hou. Wanneer 'n EMO kruis kom ons oop posisie te sluit altyd. Ons die vertraging is slegs van toepassing by die opening van 'n nuwe posisie. Die aandele kurwe met ons vertraagde inskrywing eintlik beweeg die hele aandele kurwe bokant die lyn nul. Minder ambagte geneem en ons verminder die totale netto wins. Die aandele kurwe verskyn ook 'n bietjie minder kronkelende impliseer 'n bietjie meer gladder klim. Hieronder is 'n beeld wat die geheel verslaan somer tydperk in 2011. Jy sal sien ons het die aantal whipsaws verminder van agt tot nul. Geheel verslaan Somer 2011 Verbetering 2: Trading Bands In teenstelling met die standaard bewegende gemiddelde crossover waar die sneller lyn eenvoudig die stadige SMA moet oorsteek, moet ons sneller lyn nou demonstreer skuldigbevinding deur die kruising van buite die stadige SMA. Byvoorbeeld, foto 'n ander groep bo die stadige SMA wat 1 ATR bo die stadige SMA. Met die oog op 'n nuwe lang posisie oop benodig ons die sneller lyn te dring dat ATR groep bo die stadige lyn. Nou prentjie nog 'n band wat een ATR onder die SMA. Hierdie band verteenwoordig ons kort sneller wanneer ons 'n kort posisie oop te maak. Ons hoop om 'n paar whipsaws uit te skakel deur die vertraging van ons toetrede en dwing die mark om ons te wys n paar krag. Sommige van julle dalk al opgemerk het dat dit wat ons het, is 'n Keltner Channel. A Keltner Channel is niks meer as 'n bewegende gemiddelde (stadig SMA) met 'n boonste band X aantal ATR's bo en onder die stadige SMA. Die boonste en onderste bande op te tree as die sneller om óf 'n lang posisie of 'n kort posisie in te voer. Die bands aan te pas by die uitbreiding van wisselvalligheid wat meer prys oortuiging om 'n nuwe posisie te inisieer. Net so, hierdie bands kontrak tydens minder wisselvalligheid keer. So, die toegang en uitgang reëls is meer dinamies om 'n veranderende mark as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover. Die ekwiteit grafiek lyk nie te veel anders as ons basislyn stelsel. Die hele aandele kurwe spandeer minder tyd naby die lyn nul en daar minder ambagte. Hieronder is die dieselfde tydperk wat die band System het die aantal valse seine verminder 8-2. Dit is 'n groot verbetering oor die basislyn System. Geheel verslaan Somer 2011 Opsomming Elk van die twee metodes verbeter die resultate van die oorspronklike Basislyn System. As ons kyk na die tabel hieronder prestasie statistieke soos wins faktor, persent wenners en gemiddelde handel netto wins al verhoog kan sien. Die Keltner geproduseer die beste algehele statistieke. Ons het seker don8217t 'n handel stelsel wat verhandelbare met die regte geld, maar ons bereik ons ​​missie. Ons verminder die aantal whipsaws met ons Vertraagde Entry Stelsel en Band Entry stelsel. Jy kan dit sien deur te kyk na die aantal ambagte wat deur elke stelsel en die persent wen ambagte. Meer idees wat jy kan hierdie navorsing in alle vorme van aanwysings. Hier nog twee idees. Vertraging met die tyd Bederf 8211 Markte skakel tussen trending en nie-trending soos ons almal weet. Dikwels sal jy 'n string van whipsaws op 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel direk na 'n groot wen handel gesluit sien. Die mark het blykbaar nou besig om 'n reeks gebonde mark en sal waarskynlik doen dit vir een of ander tyd. Maar, soos die dae of weke te dra op die waarskynlikheid van 'n tempo waarskynlik verhoog. So miskien kan ons die vertraging bedrag verminder met verloop van tyd. Na afloop van 'n suksesvolle handel begin ons soek na die volgende kruis met ons standaard X bar vertraging. Die mark bly reeks gebind en produseer verskeie valse seine oor die volgende paar weke, maar ons stelsel nie enige nuwe seine te neem. Gedurende hierdie valse seine ons vertraging toonbank is herstel, maar let8217s nie altyd herstel dit elke dag of elke week ons ​​verminder ons X dag vertraging deur een X vasgemaak. Ons doen dit omdat ons glo met verloop van tyd 'n tempo raak meer geneig. Maar ons het nooit verminder X te bereik nul of laer. In werklikheid is, kan ons nooit wil gaan baie laer as 5 of so. Tendens Filter 8211 In 'n vorige artikel het ek gebruik rsRank of 'n 200-tydperk SMA as 'n tendens aanwyser om te help bepaal die groter prentjie vir die Euro. Met ander woorde, is ons in 'n lomp of lomp mark Miskien net neem 'n lang ambagte tydens 'n bulmark of neem kort ambagte tydens 'n beermark sal resultate te verbeter. Dit sou 'n interessante en eenvoudige toets om uit te voer. Ek wil graag jou resultate te hoor. Maak seker dat jy 'n antwoord hieronder te verlaat. Ek sou graag enige idees of resultate van jou eie toets hoor Laat 'n antwoord Kanselleer antwoord Onmisbare Product Bou adaptive aanwysers in jou TradeStation strategieë. Die aangepaste aanwyser biblioteek wysies outomaties sy aanwysers aan helfte van die huidige dominante siklus gebaseer op die gebruik van die Hilbert-transform. Meer Gratis TradeStation Kode Kry gratis, vereenvoudig weergawes van die die gereedskap wat die TradeStation kundiges in hul daaglikse navorsing en stelsel gebou. Hierdie gereedskap help om te leer EasyLanguage aangesien hulle heeltemal open source en laat komplekse stelsels te bou sonder om te weet hoe om die kode. Al wat jy hoef te voorsien is 'n naam en e-posadres. Geen kredietkaart of adres vereis Oor Murray Ruggiero Jr Murray Ruggiero is die hoof stelsels ontwerper, en die mark ontleder by TTM. Hy is een van die wêreld se voorste kenners op die gebruik van inter-mark en tendens analise in die opspoor en bevestig die ontwikkeling van prysbewegings in die markte. Murray is dikwels in die bedryf verwys as die Einstein van Wall Street. Lees more. Unicorn Trading TradeStation EasyLanguage funksies Hierdie funksies is bedoel vir gebruik saam met TradeStation. maar kan maklik aangepas word na ander tale. Alle funksie name begin met 'n onderstreep karakter. Dit is 'n goeie idee om dit te doen vir alle gebruikers ontwikkel kode sodat hulle saam verskyn gegroepeer wanneer TradeStation hulle noem, wat die behoefte om rond te jag vir jou eie werk verlig. EasyLanguage Reference Manual ELreference2000i. pdf (regs-kliek) Regs-kliek en stoor as op hierdie skakel om die PDF (Adobe Acrobat Reader) weergawe van die Easy taal verwysing handleiding vir TradeStation 2000i aflaai. Die skakels na EL bronkode sal onder tekslêers te vertoon. Om hulle in te voer behoorlik in PowerEditor, ek stel voor jy regs-kliek op die skakel, stoor as 'n teks lêer, laai dit in WordPad (nie rofwerk boek), en dan copypaste dit in PowerEditor. As jy dit direk copypaste van die leser, sal dit ook werk, maar sal jy verloor die leë lyne. Optimaliseringshulpmiddel in SystemQuality Kan jy jou strategieë te optimaliseer vir ander dinge behalwe die geblikte optimization resultate wat aangebied word deur TradeStation. Al wat jy doen is om 'n oproep te SystemQuality aan die einde van jou strategie sein kode, en begin 'n optimalisering (sit dit tot minder as 65.535 proe te doen, want dit is die maksimum aantal rye Excel kan hou). SystemQuality besoeking sal doen oor elke maat, maar dit sal uitvoer data slegs op die laaste bar, opsomming van die prestasie stelsels. SystemQuality uitgange 'n lyn van komma-geskeide data toon al jou strategys insette parameters, en verwagting telling. Wanneer die optimalisering voltooi, in te voer die lêer in Excel, sorteer op die laaste kolom in dalende volgorde, en jy kan die parameters wat die hoogste telling het sien. Die verwagting telling is, na my mening, die enigste ware objektiewe manier om die prestasie van 'n handel strategie te evalueer. Sharpe Ratio nie die geval is dit doen. Volg die skakel vir meer inligting. SystemHistory jy nie wil hierdie een uitvoering tydens 'n optimalisering As jy 'n oproep maak aan SystemHistory in jou strategys sein kode, sal dit uit te voer op elke maat, maar dit sal uitvoer data na 'n lêer net vir 'n posisie is gesluit. Jy slaag dit jou huidige stop en jou maat van wisselvalligheid (soos 20 dae ATR) op elke staaf. SystemHistory uitgange die wins of verlies, aanvanklike stop, markonbestendigheid op toetreevlak, maksimum negatiewe uitstappie (MAE) en maksimum gunstige uitstappie (MFE). Hierdie data kan dan ingevoer in sagteware gereedskap om 'n posisie sizing strategie te skep. ProSizerQty Dit is 'n metgesel EL funksie om ProSizer. my Excel hulpmiddel vir die vind van die beste posisie sizing model vir jou handel strategie. Sodra jy besluit op 'n model, net hierdie funksie te roep om die hoeveelheid kontrakte kry om handel te dryf op die volgende bestelling. Sien die ProSizer dokumentasie vir meer inligting oor hoe die hele posisie sizing modelle werk. EKSPONENSIËLE beweeg WAARDES Almal is vertroud met aanwysers waar al bars in sommige Terugblik interval word ewe veel gewig. Dit sluit in enigiets met behulp van statistiese maatreëls, soos gemiddelde, standaardafwyking, regressie helling, ens Dit is 'n groot vir die ontleding van statiese versamelings van data, maar nie vir tydreeksdata Al hierdie aanwysers ly wat geraak word deur aktiwiteit N bars gelede, toe wat gebeur N bars gelede het geen relevansie vir wat nou gebeur. Een manier om dit aan soveel eksponensiële bewegende aanwysers as moontlik te gebruik in die plek van diegene wat gewig al bars ewe. Voordele vir die gebruik van eksponensiële bewegende waardes oor hul tradisionele eweknieë: Die meeste gewig (of belangrikheid) is geplaas op die mees onlangse bars. Ouer bars steeds invloed op die aanwysers gedrag, maar die effek vervaag weg soos die tyd aanstap. Berekening tyd is vinnig, want gewoonlik geen lusse word verwag om uit te voer op elke maat. Tipies geen geskiedenis verder as 1 bar moet terug om gered te word. Dit laat die eksponensiële Terugblik lengte parameter om TradeStations MaxBarsBack oorskry sonder dat TradeStation om alles wat die geskiedenis in stand te hou. xAverage - Eksponensiële bewegende gemiddelde Ja, TradeStation reeds sluit in 'n xAverage funksie. Jy kan egter nie slaag daarin veranderlike Terugblik lengtes wat verander met elke maat, as jy kan wens om te doen as jy 'n paar aangepaste tegniek gebaseer op marksiklus ontleding. Hierdie funksie kan jy slaag 'n ander lengte elke keer. T3Average - T3 bewegende gemiddelde Bob FULKS bygedra hierdie funksie om die lys Omega in 1997 (oorspronklike artikel is hier.) Die T3 Gemiddeld is in wese 'n laaglaatfilter, net soos die tradisionele bewegende gemiddelde en eksponensiële bewegende gemiddelde. Die T3 Gemiddeld egter toon 'n steiler rolloff, wat lei tot 'n beter filter van hoë-frekwensie geraas terwyl beter behoud van die lae-frekwensie komponente van 'n tydreeks. Terwyl dit nie die geval nie sal nader kom bereiking van die prestasie van die goudstandaard, Mark Juriks JMA. hierdie weergawe van T3 werk redelik well. T3 Gemiddeld kan gebruik word as 'n drop-in plaasvervanger vir TradeStations Gemiddelde of xAverage funksies. Die funksie hier beskikbaar korrigeer twee klein probleme wat ek gevind in die oorspronklike algoritme: Die oorspronklike weergawe loop tot dubbel soveel as ander bewegende gemiddeldes (lineêre of eksponensiële) vir 'n gegewe lengte parameter. My weergawe nie. Ook, ek ontleed die frekwensieweergawe en ontdek dat die verstek dempingskoëffisiënt is te hoog. wat lei tot versterking teen 'n lae frekwensies. xStdDev - Eksponensiële Moving standaardafwyking (DEMO) Dit het begin as 'n mooi 1-lyn formule, baie eenvoudige en vinnige vergelyking met die werklike standaardafwyking, behalwe dit was die beste net vir die data gemiddelde was naby nul werk. Ive vaste dit nou die berekening is 'n 2-liner, maar dit is nog steeds eenvoudige en vinnige, wat geen lusse soos die tradisionele standaard deviation. Have 'n blik op hierdie Excel spreadsheet wat die verskil tussen die tradisionele standaardafwyking en die DEMO. Die sigblad toon 'n grafiek van normaalweg verspreide ewekansige data met 'n uitskieter waarde vas in. Die tradisionele standaardafwyking reageer onmiddellik, maar die effek voortduur totdat die uitskieter rolle uit die Terugblik reeks. Die DEMO volg die tradisionele een baie goed totdat die uitskieter verskyn. DEMO reageer ook vinnig, maar begin vestig dadelik. Omdat meer gewig gegee word aan die mees onlangse aktiwiteit, die DEMO verskyn luidruchtiger en spikier as die tradisionele weergawe, maar ten minste is dit verminder die uitwerking van ou data, wat is veral belangrik vir 'n lang Terugblik lengtes. T3xStdDev - T3 Eksponensiële Moving standaardafwyking Hierdie funksie pas die T3 bewegende gemiddelde algoritme om standaardafwykings. Dit maak gebruik van xStdDev hierbo om 'n gladder standaardafwyking te skep met 'n lag gelykstaande aan óf die tradisionele of eksponensiële standaardafwyking. xLinRegSlope - Eksponensiële Moving lineêre regressie Helling Dit is die tradisionele helling berekening, met die opsommings in die formule vervang deur eksponensiële bewegende somme. Omdat 'n eksponensiële bewegende gemiddelde by benadering 'n ware ewe-gemiddelde, en die ewe-gemiddelde is eenvoudig die som van datawaardes, gedeel deur N waardes, dan is die som kan benader word deur die eksponensiële bewegende gemiddelde vermenigvuldig met N. Dis wat hierdie funksie nie. (Opdateer 2004/04/24) ANDER interessante brokkies LinRegSlopeSFC - lineêre regressie Helling Super Fast Calc As jy wil 'n ewe-geweeg lineêre regressie helling, gebruik hierdie funksie eerder as die met TradeStation verskaf kinders. Die opbrengs van LinRegSlopeSFC ooreenstem met die tradisionele liniêre regressie helling perfek, en dit nie die geval gebruik enige sirkelroetes behalwe vir een keer tydens inisialisering. FractalDim - Fraktale Dimension Die fraktale dimensie D is wat verband hou met die Hurst eksponent H deur D 2 - H. of H 2 - D. Óf 'n mens kan gebruik word om die fraktale aard van 'n tydreeks te evalueer soos 'n mark. In die algemeen, 'n markte dimensie lê iewers tussen 1 en 2. Hoe meer 'n mark tendense, hoe nader die dimensie kry om 1. 'n plot van fraktale dimensie lyk merkwaardig soortgelyk (hoewel omgekeerde) om 'n plot van ander aanwysers soos ADX of dominante siklus lengte. Sevcik, Carlos, 'n Proccedure om die Fraktale Dimension van Golfvorms skatting. Kompleksiteit Internasionale 5. 1998 heapsorta - HeapSort As jy nodig het om 'n groot skikkings te sorteer, hierdie soort funksie is aansienlik vinniger as die ingeboude SortUp funksie in TradeStation. Sy redelik kort en eenvoudige (nog nie maklik om te verstaan). Dit sorteer 'n skikking op die einde van N teken N iterasies, terwyl die ingeboude soort moet op die einde van N 2 iterasies, wat is veel stadiger as jou skikking is groter as 'n paar honderd elemente. filter2pole - 2-paal laagdeurlaat / hooglaat IIR filters Hierdie funksie implementeer 'n Butterworth, krities-Gedempte, of Bessel 2-paal IIR filters, sowel lae-pass en 'n hoë-pass. Klik hier vir stap-vir-stap berekeninge vir hierdie filters, sowel as toetsuitslae toon frekwensiegedraggrafieke en tydelike reaksie op 'n stap funksie, vir alle filters. Tuis ProSizer EasyLanguage Kwotasies Kopiereg afskrif 2004 deur Unicorn Research Corporation Alle regte reserved. November 11, 2013 05:00 11 kommentaar Views: 30032 Let8217s 'n blik op 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel en kyk of ons dit kan verbeter. Spesifiek, kan ons die verbetering van die bewegende gemiddelde system8217s prestasie deur die vermindering van die aantal whipsaws gedurende daardie gevreesde reeks gebind markte Whipsaws voorkom wanneer 'n mark beweeg van 'n trending af na 'n konsolidasie af. Gedurende hierdie konsolidasie af kry die stelsel whipsawed uit 'n lang kort skep van 'n string van die verlies van ambagte. Lang ambagte skielik omswaai slaan jou stop. Net so vir 'n kort ambagte. Hierdie 8216false signals8217 kan jou aandele kurwe te vernietig. In hierdie artikel gaan I8217m om twee eenvoudige metodes aan te bied om die eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel te verbeter. Hierdie idees kan maklik uitgevoer word in jou handel stelsels en kan 'n groot beginpunt vir 'n tendens volgende stelsel te voorsien. Basislyn System Ons basislyn stelsel sal bestaan ​​uit twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (SMA) uitgevoer op 'n daaglikse grafiek van die euro toekoms. I8217m pluk die Euro, want dit het getoon soliede trending eienskappe in teenstelling met die voorraad indeks markte wat geneig is om te beteken terugkeer. As jy sal onthou, is seine gegenereer word wanneer 'n vinniger bewegende gemiddelde (sneller SMA of sneller lyn) kruisies 'n stadiger bewegende gemiddelde (stadige SMA of stadige lyn). Stadig SMA 50 tydperk sneller SMA 3 tydperk Gaan Lang wanneer sneller kruise bo stadige SMA Gaan Kort wanneer sneller kruisies onder stadige SMA Datums Getoets: Mei 2001 8211 September 30, 2013 Kommissies amp glip: 30 afgetrek per handel aantal kontrakte: 1 Vir diegene wat met behulp TradeStation die Baseline System is geskep deur die invoeging van twee strategieë in die grafiek wat deur TradeStation. Hier is die twee strategieë. Die eerste een beheer die lang inskrywing (LE) reëls en die tweede een beheer die kort inskrywing (SE) reëls. Jy kan sien die insette velde bevat die drie en die vyftig vir die twee verskillende tydperke vir ons bewegende gemiddeldes. Koop die gebruik van hierdie voorwaarde strategieë wat jy kan 'n bewegende gemiddelde crossover strategie binne sekondes te bou sonder enige kodering vaardighede. Basislyn System Equity Curve Hierdie twee eenvoudige reëls te produseer 'n handel stelsel wat eintlik winsgewende oor die lang termyn. Dit is 'n testimate om die trending eienskappe van die Euro termynmark. Daar is egter tye van groot onttrekkings en lang tydperke waar geen nuwe aandele hoogtepunte is geskep. It8217s waarskynlik nie enigiemand sou eintlik hierdie handel met die regte geld. Die onderstaande foto toon 'n onlangse tydperk vanaf 2011 toe die euro ingevoer n konsolidasiefase gedurende die somermaande van Junie tot Augustus. Gedurende hierdie tyd ons Basislyn System vervaardig 'n reeks van agt agtereenvolgende verloor ambagte. Geheel verslaan Somer 2011 Verbetering 1: Vertraagde inskrywing met hierdie item metode wat ons gaan ons toetrede tot die mark vertraag nadat die sneller lyn kruis die stadige SMA. So, wanneer die sneller lyn kruis die stadige SMA ons nie ons posisie dadelik oopmaak. Ons stel vir 'n paar bars. Let8217s sê ons wag vir 15 bars na die kruis kom. Op die tiende bar na die sein sien ons as prys is steeds bo die stadige SMA (vir 'n lang inskrywing) en tik op die oop van die 11de. As die prys is laer as ons stadig SMA don8217t ons maak 'n nuwe posisie. Deur dit te doen skakel ons 'n paar whipsaws ten koste van later toetrede tot die bedryf as die oorspronklike SMA kruis. Die idee agter hierdie metode is as 'n nuwe bulmark is op die punt om te begin, moet prys nie terug onder die stadige SMA val. In kort, it8217s n ander manier om die bedrag van oortuiging te meet vir die volgende mark fase. Ons sal egter die uitgang dieselfde te hou. Wanneer 'n EMO kruis kom ons oop posisie te sluit altyd. Ons die vertraging is slegs van toepassing by die opening van 'n nuwe posisie. Die aandele kurwe met ons vertraagde inskrywing eintlik beweeg die hele aandele kurwe bokant die lyn nul. Minder ambagte geneem en ons verminder die totale netto wins. Die aandele kurwe verskyn ook 'n bietjie minder kronkelende impliseer 'n bietjie meer gladder klim. Hieronder is 'n beeld wat die geheel verslaan somer tydperk in 2011. Jy sal sien ons het die aantal whipsaws verminder van agt tot nul. Geheel verslaan Somer 2011 Verbetering 2: Trading Bands In teenstelling met die standaard bewegende gemiddelde crossover waar die sneller lyn eenvoudig die stadige SMA moet oorsteek, moet ons sneller lyn nou demonstreer skuldigbevinding deur die kruising van buite die stadige SMA. Byvoorbeeld, foto 'n ander groep bo die stadige SMA wat 1 ATR bo die stadige SMA. Met die oog op 'n nuwe lang posisie oop benodig ons die sneller lyn te dring dat ATR groep bo die stadige lyn. Nou prentjie nog 'n band wat een ATR onder die SMA. Hierdie band verteenwoordig ons kort sneller wanneer ons 'n kort posisie oop te maak. Ons hoop om 'n paar whipsaws uit te skakel deur die vertraging van ons toetrede en dwing die mark om ons te wys n paar krag. Sommige van julle dalk al opgemerk het dat dit wat ons het, is 'n Keltner Channel. A Keltner Channel is niks meer as 'n bewegende gemiddelde (stadig SMA) met 'n boonste band X aantal ATR's bo en onder die stadige SMA. Die boonste en onderste bande op te tree as die sneller om óf 'n lang posisie of 'n kort posisie in te voer. Die bands aan te pas by die uitbreiding van wisselvalligheid wat meer prys oortuiging om 'n nuwe posisie te inisieer. Net so, hierdie bands kontrak tydens minder wisselvalligheid keer. So, die toegang en uitgang reëls is meer dinamies om 'n veranderende mark as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover. Die ekwiteit grafiek lyk nie te veel anders as ons basislyn stelsel. Die hele aandele kurwe spandeer minder tyd naby die lyn nul en daar minder ambagte. Hieronder is die dieselfde tydperk wat die band System het die aantal valse seine verminder 8-2. Dit is 'n groot verbetering oor die basislyn System. Geheel verslaan Somer 2011 Opsomming Elk van die twee metodes verbeter die resultate van die oorspronklike Basislyn System. As ons kyk na die tabel hieronder prestasie statistieke soos wins faktor, persent wenners en gemiddelde handel netto wins al verhoog kan sien. Die Keltner geproduseer die beste algehele statistieke. Ons het seker don8217t 'n handel stelsel wat verhandelbare met die regte geld, maar ons bereik ons ​​missie. Ons verminder die aantal whipsaws met ons Vertraagde Entry Stelsel en Band Entry stelsel. Jy kan dit sien deur te kyk na die aantal ambagte wat deur elke stelsel en die persent wen ambagte. Meer idees wat jy kan hierdie navorsing in alle vorme van aanwysings. Hier nog twee idees. Vertraging met die tyd Bederf 8211 Markte skakel tussen trending en nie-trending soos ons almal weet. Dikwels sal jy 'n string van whipsaws op 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel direk na 'n groot wen handel gesluit sien. Die mark het blykbaar nou besig om 'n reeks gebonde mark en sal waarskynlik doen dit vir een of ander tyd. Maar, soos die dae of weke te dra op die waarskynlikheid van 'n tempo waarskynlik verhoog. So miskien kan ons die vertraging bedrag verminder met verloop van tyd. Na afloop van 'n suksesvolle handel begin ons soek na die volgende kruis met ons standaard X bar vertraging. Die mark bly reeks gebind en produseer verskeie valse seine oor die volgende paar weke, maar ons stelsel nie enige nuwe seine te neem. Gedurende hierdie valse seine ons vertraging toonbank is herstel, maar let8217s nie altyd herstel dit elke dag of elke week ons ​​verminder ons X dag vertraging deur een X vasgemaak. Ons doen dit omdat ons glo met verloop van tyd 'n tempo raak meer geneig. Maar ons het nooit verminder X te bereik nul of laer. In werklikheid is, kan ons nooit wil gaan baie laer as 5 of so. Tendens Filter 8211 In 'n vorige artikel het ek gebruik rsRank of 'n 200-tydperk SMA as 'n tendens aanwyser om te help bepaal die groter prentjie vir die Euro. Met ander woorde, is ons in 'n lomp of lomp mark Miskien net neem 'n lang ambagte tydens 'n bulmark of neem kort ambagte tydens 'n beermark sal resultate te verbeter. Dit sou 'n interessante en eenvoudige toets om uit te voer. Ek wil graag jou resultate te hoor. Maak seker dat jy 'n antwoord hieronder te verlaat. Ek sou graag enige idees of resultate van jou eie toets Beide die basislyn en Keltner kanaal stelsels is reguit vorentoe om dit te skep hulle hier nie ingesluit hoor. Maar die vertraagde inskrywing-gebaseerde stelsel is 'n bietjie meer trickily om kode sodat stelsel is hier beskikbaar vir aflaai. Bou winsgewende handel SystemsRibbonsPlotter aanwyser RibbonsPlotter is 'n superindicator wat 'n wye verskeidenheid van lint of groep funksies erwe op 'n grafiek van binne 'n enkele aanwyser, soortgelyk aan die onderstaande grafiek: Dit Bollinger Band (Ribbon). byvoorbeeld, is 'n tipe van bekende aanwyser waar die middellyn word gedefinieer om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en die vertikale verplasing wat gebruik word om te bereken die bands bo en onder hierdie bewegende gemiddelde is 'n paar meer van die standaardafwyking wees. RibbonPlotters buigsaamheid spruit uit die feit dat die gebruiker die middellyn funksie onafhanklik kan spesifiseer van die verplasingsfunksie gebruik in die skep van die band. Dit kan ook baie bands eerder as 'n enkele groep bo en onder die prys aksie te geplot, vandaar die naam quotribbonquot plotter. Die middellyn, of verwysing, is wat deur die gebruiker deur 'n inset parameter RefId. en kan enige van die volgende funksies word: Gebruik UpperBandRef en LowerBandRef as middel lines vir afwykings linte (kan persoonlike formules word verskaf). Eenvoudige rekenkundige bewegende gemiddelde (AMA) Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) lineêre regressielyn (LR) Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Tillson T3 Drie Eksponensiële bewegende gemiddelde (T3) Jurik bewegende gemiddelde (JMA) Deel gemiddelde prys (VWAP) Vaste waarde (nul, byvoorbeeld, sal stip die afwyking bands oor die nul as, sonder enige vertikale prys aksie) die Jurik Gemiddeld funksie Moving vereis dat die gebruiker koop hierdie TradeStation byvoeging van Jurik Navorsing. Die oproep om hierdie funksie kommentaar uit as die meeste gebruikers sal nie gelisensieer is om hierdie funksie te gebruik. Diegene wat gelisensieer kan Uncomment uit die toepaslike gedeelte van die kode in die plaaslike metode RibbonsCalc hierdie funksie implementeer. Die vaste waarde middellyn die gebruiker toelaat om te kyk na die afwyking komponent van die bands sonder die vertikale beweging veroorsaak deur die prys aksie. Met 'n vaste waarde van nul, sal RibbonPlotter plot die afwyking linte om die nul-as, en kan in 'n sub-grafiek hieronder die belangrikste grafiek simbool geplaas. Die gebruiker kan die afwyking funksie gebruik om die linte onafhanklik vervaardig uit die middellyn (verwysing) funksie gee deur die spesifiseer van 'n inset parameter, DevID. Die afwyking funksie kan enige van die volgende wees: standaardafwyking (Bollinger Bands) standaard fout (Jon Andersen Bands) Gemiddeld Ware Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Gemiddelde Ware Range JATR (ATR behulp Jurik bewegende gemiddelde) persentasiepunte Hoekom Gebruik die RibbonPlotter aanwyser die RibbonPlotter aanwyser konsolideer die vermoë om 'n groot verskeidenheid linte plot in 'n enkele aanwyser. Hierdie aanwyser kan dan 'n paar ander aanwysers vervang en bied 'n konsekwente gebruikerskoppelvlak vir hierdie versameling van funksies. Dit maak gebruik van funksies van OOEL soos plaaslike metodes vir verhoogde doeltreffendheid. RibbonsPlotter2 is 'n ouer weergawe van RibbonsPlotter daardie funksie RibbonsCalc2 gebruik om alle waardes bereken vir die linte, in plaas van 'n plaaslike metode RibbonsCalc. Dit maak RibbonsPlotter2 versoenbaar met TradeStation weergawes voor 9.0. Die funksie RibbonsCalc2 kan ook genoem van 'n strategie. Sedert die dieselfde funksie genereer waardes vir beide die strategie en die RibbonPlotter2 aanwyser, kan die gebruiker kan seker wees dat die waardes dieselfde sal wees, op voorwaarde dat die insette parameters wedstryd. Die enkele veeldoelige lint funksie RibbonsCalc2 het baie voordele aan die ontwikkelaar van outomatiese handel strategieë: Die Optimizer kan toets baie verskillende tipes van handel strategieë sonder om die basiese strategie kodering sedert die optimalisering proses kan, byvoorbeeld, skakel tussen Bollinger Band, Keltner Band en Persentasie Band toets sonder dat 'n handleiding manipulasie of duplisering van die strategie-kode. Kode weergawes en updates gedoen kan word in 'n enkele plek, sonder die noodsaaklikheid van duplisering die veranderinge regdeur verskillende aanwysers of strategieë. Volgehoue ​​gebruikerskoppelvlak oor baie verskillende funksies maak maak die kode meer gebruikersvriendelik en dus minder geneig om onopsetlike foute. RibbonPlotter Voorbeelde RibbonPlotter in staat is om van die vervaardiging van 'n wye verskeidenheid van lint erwe. Sommige van die onderstaande voorbeelde verteenwoordig die mees algemene en bekende lint of groep funksies. Een of twee minder algemeen variasies word ook getoon. Bollinger Band gevorm uit 'n rekenkundige bewegende gemiddelde sentrum-lyn en 'n StdDev verplasingsfunksie. Hierdie grafiek toon bands by verplaas-mente van 1, 2 en 3 standaardafwykings. Die bands kenmerkend verbreed wanneer die prys is trending en verfyn tydens konsolidasie. Anderson Ribbons gebruik 'n lineêre regressie middellyn en 'n stderr afwyking funksie. Elke groep verteenwoordig 'n standaard fout inkrement weg van die middellyn. Die lineêre regressie middellyn drukkies die prys van naderby as 'n bewegende gemiddelde en standaard fout bands nie beduidend uit te brei wanneer die prys aksie is trending, in teenstelling met met Bollinger Bands. In plaas daarvan, smal bande dui die prys is trending konsekwent naby aan die regressielyn. Wye bande stel toenemende wisselvalligheid van die prys weg van die regressielyn en is tipies gesien tydens 'n inbraak in 'n tendens. Dit lint verteenwoordig 'n Jurik bewegende gemiddelde (JMA) middellyn en 'n persentasie afwyking van die middellyn. Die fatsoen Jurik bewegende gemiddelde is gewild as gevolg van sy gladheid en lae lag. Dit moet gekoop word as 'n add-on vir TradeStation. Die Tillson T3 bewegende gemiddelde is soortgelyk en het byna die gladheid en lae lag van die Jurik, en is beskikbaar vir TradeStation gebruikers as 'n ingeboude funksie. Dit Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde middellyn toon relatiewe horisontale winsgewendheid middellyn tydens konsolidasie. In kombinasie met stderr afwyking bands maak 'n interessante basis vir 'n terugkeer na die gemiddelde tipe handel stelsel. Keltner Ribbons word gevorm deur 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) middellyn en 'n gemiddelde ware omvang (ATR) verplasingsfunksie. A Tillson T3 middellyn en Jurik Gemiddelde Ware Range (JATR) afwyking funksie is 'n interessante variasie. In vergelyking met die Keltner bands. beide die middellyn en die linte het effens minder geraas. Dit is 'n Jurik bewegende gemiddelde middellyn met persentasie afwyking linte. Hierdie linte in stand te hou 'n relatiewe stabiele bandwydte. Spesifiseer van 'n middellyn van Zero in plaas van 'n funksie van die prys laat hierdie StdDev verplasingsfunksie te sien sonder die invloed van die prys aksie. Dit maak dit makliker om te sien hoe die verplasingsfunksie reageer op die wisselvalligheid en trendiness van die prys. Dit stderr funksie word ook vertoon met 'n middellyn van nul. Hierdie tipe vertoning kan 'n meer bruikbare vergelyking met die StdDev verplasingsfunksie hierbo. Dit is makliker om die unieke eienskappe en verskille tussen afwyking funksies te sien wanneer dit vertoon word oor 'n vaste verwysing eerder as gevolg van die prys aksie. RibbonPlotter invoerparameters UpperBandsRef en LowerBandsRef is die insetpryse wat gebruik word om die boonste en onderste middel lines te bereken. Gewoonlik hierdie is dieselfde en produseer dus 'n enkele middellyn. Tog kan die gebruiker aparte middel lines vir die boonste bands en die laer bands, vandaar die twee insette parameters te definieer. RefId kies die funksie te gebruik om die middellyn (s) te bereken. 'N Waarde van 0 dui die afwyking funksie sal geplot gesentreer oor die nul as, eerder as gevolg van die prys. Die ander funksies gebruik om die middellyn (AMA, EMO, LR, ens) te bereken is getalle in volgorde van hul lengte parameters volgende RefId. Om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde middellyn kies, byvoorbeeld, die gebruiker sal 2 betree sedert EMALength in die tweede posisie volgende RefId verskyn. Die gebruiker sal 'n RefId van 3, 4 of 5 spesifiseer 'n middellyn wat bestaan ​​uit 'n lineêre regressielyn, 'n Kaufman bewegende gemiddelde of 'n Tillson T3 bewegende gemiddelde, onderskeidelik kies, want dit is die einde wat hul ooreenstemmende lengte parameters verskyn in die insette parameter lys. NBands is die aantal bands (linte) bo en onder te geplot. StartMult is die vermenigvuldiger te gebruik vir die eerste band. Die daaropvolgende linte tot 'n totaal van NBands getrek deur die byvoeging van Vermeerder die begin vermenigvuldiger vir die eerste band. ShowCenterLine alllows die gebruiker in staat om óf vertoon of die middellyn vir die linte nie vertoon. DisplayParameters bepaal of die parameter waardes vir die middellyn en afwyking funksie sal vertoon word op die grafiek in die teks, soos in die getoon monsters. Hierdie teks etikette is getrek deur die aanwyser in plaas daarvan om met die hand bygevoeg na die grafiek is vervaardig. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct en DevHorizPct is die vertikale en horisontale verplasings (in persent van vertikale of horisontale grafiek reeks) gebruik word om die plek van die teks etikette op die grafiek te posisioneer. Verdere, die aanwyser encorporates quotsmart positioningquot van die etikette. As die prys aksie is naby die onderpunt van die grafiek en die gebruiker het bepaal dat die etiket is naby die onderkant van die grafiek word getrek, sal die program outomaties die etiket flip om die top van die grafiek om te verhoed dat die vervang van die prys aksie . Die vertikale verplasing van die onderkant van die grafiek wat deur die gebruiker sal bewaar word, maar in plaas daarvan sal dit die vertikale verplasing van die boonste rand van die grafiek word.