'N Inleiding tot Options Trading Sluit aan by die biblioteek Verduidelik die teorie en praktyk van opsies van nuuts af te slaan, is hierdie boek fokus op die praktiese kant van die saak opsies, en handel oor verskansing van opsies en hoe opsies handelaars geld verdien deur dit te doen. Algemene terme in opsie teorie verduidelik en lesers gewys hoe dit betrekking het om voordeel te trek. Die boek gee die nodige gereedskap om te gaan met opsies in die praktyk en dit sluit wiskundige formules om verduidelikings van 'n oppervlakkige vlak te lig. Dwarsdeur die boek in die werklike lewe voorbeelde illustreer waarom beleggers gebruik opsie strukture om hul behoeftes te bevredig. Publikasie Besonderhede Uitgewer: Wiley Impressie: John Wiley Sons, Inc. publikasie datum: 2011 Reeks: Securities Institute Beskikbaar in: Verenigde State van Amerika, Singapoer formaat Kindle Book OverDrive Lees Adobe PDF eBook 1,5 MB Adobe EPUB eBook 835,5 KB Frans de Weert (Skrywer) Frans de Weert is wiskundige deur opleiding wat tans besig om as 'n aandele afgeleides handelaar by fx Capital, New York. Na die verkryging van sy meesters in Wiskunde, wat spesialiseer in waarskynlikheidsteorie en finansiële wiskunde aan die Uni. An Inleiding tot Options Trading Verduidelik die teorie en praktyk van opsies van nuuts af, is hierdie boek fokus op die praktiese kant van die saak opsies, en handel oor verskansing van opsies en hoe opsies handelaars geld verdien deur dit te doen. Algemene terme in opsie teorie verduidelik en lesers gewys hoe dit betrekking het om voordeel te trek. Die boek gee die nodige gereedskap om te gaan met opsies in die praktyk en dit sluit wiskundige formules om verduidelikings van 'n oppervlakkige vlak te lig. Dwarsdeur die boek in die werklike lewe voorbeelde illustreer waarom beleggers gebruik opsie strukture om hul behoeftes te bevredig. Visa hela texten - Visa kortare teks vrig inligting Frans de Weert is wiskundige deur opleiding wat tans besig om as 'n aandele afgeleides handelaar by fx Capital, New York. Na die verkryging van sy meesters in Wiskunde, wat spesialiseer in waarskynlikheidsteorie en finansiële wiskunde aan die Universiteit van Utrecht, het hy op 'n navorsingsgraad, M. Phil doen, in waarskynlikheidsleer aan die Universiteit van Manchester. Na sy akademiese loopbaan het hy gewerk as handelaar vir fx Capital in Londen. In hierdie rol het hy ondervinding in die handel baie verskillende afgeleide produkte op die Europese en Amerikaanse aandele. Na twee en 'n half jaar in Londen, het hy na New York te handel afgeleides op beide Latyns-Amerikaanse sowel as Amerikaanse Onderliggende begin. Frans de Weert woon in New York Stad. Innehllsfrteckning voorwoord. Erkenning. Inleiding 1. OPSIES. 1.1 Voorbeelde. 1.2 Amerikaanse teenoor Europese opsies. 1.3 Terminologie. 1.4 Vroeë uitoefening van Amerikaanse opsies. 1.5 Payoffs. 1.6 Sit-bel Pariteit. 2. die Black-Scholes formule. 2.1 wisselvalligheid en die Black-Scholes formule. 2.2 rentekoers en die Black-Scholes formule. 2.3 Pryse Amerikaanse opsies. 3. DIVIDENDE en hul uitwerking op OPTIONS. 3.1 Voorspelers. 3.2 Pryse van aandele-opsies, insluitend dividende. 3.3 Pryse opsies in terme van die toekoms. 3.4 Dividend risiko vir opsies. 3.5 Synth. 4. INGESLOTE wisselvalligheid. 4.1 Voorbeeld. 4.2 Strategie en geïmpliseer wisselvalligheid. 5. Delta. 5.1 Delta verskansing. 5.2 Die meeste dividend sensitiewe opsies. 5.3 Oefening-gereed Amerikaanse oproepe in dividend betaal voorrade. 6. DRIE ANDER Grieke. 6.1 Gamma. 6.2 Theta. 6.3 Vega. 7. DIE wins van OPSIE Handelaars. 7.1 Dynamic verskansing van 'n lang koopopsie. 7.2 Dynamic verskansing van 'n kort oproep opsie. 7.3 Wins formule vir 'n dinamiese formule. 7.4 Die verhouding tussen dinamiese verskansing en q. 7.5 Die verhouding tussen dinamiese verskansing en Q as die rentekoers is streng positiewe. 7.6 Gevolgtrekking. 8. OPSIE Grieke in die praktyk. 8.1 Interaksie tussen Gamma en Vega. 8.2 Die belangrikheid van die rigting van die onderliggende aandeel aan die opsie Grieke. 8.3 Pin risiko vir 'n kort gedateer opsies. 8.4 Die gevaarlikste opsies om kort te gaan. 9. SKEW. 19.1 Wat is skeef 9.2 Redes vir skewe. 9.3 Redes vir hoër wisselings in dalende markte. 10. VERSKEIE opsie-strategieë. 10.1 Call verspreiding. 10.2 Sit verspreiding. 10.3 kraag. 10.4 Straddle. 10.5 hok te slaan. 11. Verskillende opsie-strategieë EN WAAROM BELEGGERS uitvoer. 11.1 Die portefeuljebestuurders nader om opsies. 11.2 Options en maatskappye met kruis-hoewes. 11.3 Opsies in die geval van 'n oorname. 11.4 Risiko terugskrywings vir versekeringsmaatskappye. 11.5 Pre-paid voorspelers. 11.6 Werknemers aansporingskemas. 11.7 Terugkoop. 12. TWEE EKSOTIESE OPTIONS. 12.1 Die quanto opsie. 12.2 Die saamgestelde opsie. 13. REPO. 13.1 'n repo voorbeeld. 13.2 Repo in die geval van 'n oorname. 13.3 repokoers en die uitwerking daarvan op opsies. 13.4 oorname in kontant en die uitwerking daarvan op die toekoms. Bylae A: waarskynlikheid dat 'n opsie verval in die geld. Bylae B: variansie van 'n saamgestelde opsie. Bibliografie. Index. Exotic Options Trading geskryf deur 'n ervare handelaar en konsultant, Frans de Weert8217s Eksotiese Options Trading bied 'n risiko gefokus benadering tot die pryse van eksotiese opsies. Deur aan lesers die nodige gereedskap om eksotiese opsies te verstaan, is hierdie boek dien as 'n handleiding om die leser met die vaardighede om die prys en te bestuur die mees algemene en die mees komplekse eksotiese opsies toerus. De Weert begin deur te verduidelik die risiko's wat verband hou met voor dissektering hierdie risiko's deur middel van 'n gedetailleerde analise van die werklike ekonomie en Grieke eerder as uitsluitlik met vermelding van die wiskundige formules handel 'n eksotiese opsie. Die boek beperk die gebruik van wiskunde om eksotiese opsies van 'n ekonomiese en risiko perspektief verduidelik aan die hand van die werklike lewe voorbeelde wat lei tot 'n praktiese interpretasie van die wiskundige pryse formules. Die boek dek konvensionele opsies, digitale opsies, versperring opsies, cliquets, quanto opsies, beter prestasie opsies en variansie swaps, en verduidelik moeilike begrippe in eenvoudige terme, met 'n praktiese benadering wat die leser gee 'n volledige begrip van elke aspek van elke eksotiese opsie. Die boek bespreek ook gestruktureer notas met eksotiese opsies ingesluit in hulle, soos omgekeerde cabrio, call able en verkoopbare omgekeerde cabrio en autocallables en toon die rasionaal agter hierdie strukture en die gepaardgaande risiko's. Vir elke eksotiese opsie, die skrywer maak dit duidelik waarom daar 'n belegger vraag verduidelik waar die risiko's lê en hoe dit beïnvloed die werklike pryse toon die beste manier om enige Vega of gamma blootstelling ingebed in die eksotiese opsie verskans en bespreek die skewe blootstelling. Deur te verduidelik die praktiese implikasies vir elke eksotiese opsie en hoe dit die prys, bykomend tot die nodige wiskundige afleidings en gereedskap vir pryse eksotiese opsies beïnvloed, Eksotiese Options Trading verwyder die mistiek rondom eksotiese opsies om die leser 'n volle begrip van elke gee aspek van elke eksotiese opsie, die skep van 'n bruikbare instrument vir die hantering van eksotiese opsies in die praktyk. 8220 Hoewel eksotiese opsies is nie 'n nuwe vak in finansies, die dekking tradisioneel verleen deur baie tekste is óf te hoë vlak of té wiskundige. De Weerts uitsonderlike teks vul hierdie gaping pragtig. Dit is 'n streng behandeling van 'n aantal van eksotiese strukture en sluit talle voorbeelde duidelik illustreer die beginsels. Wat maak hierdie boek uniek maak, is dat dit regkry om 'n fantastiese balans tussen die teorie en die werklike handel praktyk te staak. Hoewel dit ietwat van 'n veelvuldig frase om hierdie boek as verpligte leesstof te beskryf kan word, kan ek enige leser dit sal nie teleurgesteld wees verseker. 8221 8212Neil Schofield, Opleiding Konsultant en skrywer van Commodity Afgeleides: Markte en Aansoeke 8220Exotic Options Trading doen 'n uitstekende werk in die verskaffing van 'n bondige en omvattende oorsig van eksotiese opsies. Die ware voordeel van hierdie boek is dat dit verduidelik eksotiese opsies van 'n risiko en ekonomiese perspektief en bied 'n duidelike verband met die werklike wins en pryse formules. In kort, 'n moet lees vir almal wat wil om diep insigte kry in eksotiese opsies en begin winsgewend handel hulle. 8221 Permissions toestemming Versoek om die inhoud van hierdie titel hergebruik Om aansoek te doen om toestemming stuur jou versoek om permissionswiley met spesifieke besonderhede van jou behoeftes. Dit moet die volgende insluit, die Wiley titel (s) en die spesifieke gedeelte van die inhoud wat jy wil hergebruik (bv figuur, tafel, teks uittreksel, hoofstuk, bladsynommers, ens), die manier waarop jy wil hergebruik dit is die sirkulasie / oplaag / aantal mense wat toegang tot die inhoud sal hê en of dit vir kommersiële of akademiese doeleindes. As dit is 'n herdruk versoek sluit asseblief besonderhede van die nuwe werk waarin die Wiley inhoud sal verskyn. E-boek op jou leser leer hoe om e-boek na jou deviceAn Inleiding tot Options Trading Verduidelik die teorie en praktyk van opsies van nuuts af, is hierdie boek fokus op die praktiese kant van die saak opsies, en handel oor verskansing van opsies en hoe opsies handelaars geld verdien deur dit te doen. Algemene terme in opsie teorie verduidelik en lesers gewys hoe dit betrekking het om voordeel te trek. Die boek gee die nodige gereedskap om te gaan met opsies in die praktyk en dit sluit wiskundige formules om verduidelikings van 'n oppervlakkige vlak te lig. Dwarsdeur die boek in die werklike lewe voorbeelde illustreer waarom beleggers gebruik opsie strukture om hul behoeftes te bevredig. Visa hela texten - Visa kortare teks vrig inligting Frans de Weert is wiskundige deur opleiding wat tans besig om as 'n aandele afgeleides handelaar by fx Capital, New York. Na die verkryging van sy meesters in Wiskunde, wat spesialiseer in waarskynlikheidsteorie en finansiële wiskunde aan die Universiteit van Utrecht, het hy op 'n navorsingsgraad, M. Phil doen, in waarskynlikheidsleer aan die Universiteit van Manchester. Na sy akademiese loopbaan het hy gewerk as handelaar vir fx Capital in Londen. In hierdie rol het hy ondervinding in die handel baie verskillende afgeleide produkte op die Europese en Amerikaanse aandele. Na twee en 'n half jaar in Londen, het hy na New York te handel afgeleides op beide Latyns-Amerikaanse sowel as Amerikaanse Onderliggende begin. Frans de Weert woon in New York Stad. Innehllsfrteckning voorwoord. Erkenning. Inleiding 1. OPSIES. 1.1 Voorbeelde. 1.2 Amerikaanse teenoor Europese opsies. 1.3 Terminologie. 1.4 Vroeë uitoefening van Amerikaanse opsies. 1.5 Payoffs. 1.6 Sit-bel Pariteit. 2. die Black-Scholes formule. 2.1 wisselvalligheid en die Black-Scholes formule. 2.2 rentekoers en die Black-Scholes formule. 2.3 Pryse Amerikaanse opsies. 3. DIVIDENDE en hul uitwerking op OPTIONS. 3.1 Voorspelers. 3.2 Pryse van aandele-opsies, insluitend dividende. 3.3 Pryse opsies in terme van die toekoms. 3.4 Dividend risiko vir opsies. 3.5 Synth. 4. INGESLOTE wisselvalligheid. 4.1 Voorbeeld. 4.2 Strategie en geïmpliseer wisselvalligheid. 5. Delta. 5.1 Delta verskansing. 5.2 Die meeste dividend sensitiewe opsies. 5.3 Oefening-gereed Amerikaanse oproepe in dividend betaal voorrade. 6. DRIE ANDER Grieke. 6.1 Gamma. 6.2 Theta. 6.3 Vega. 7. DIE wins van OPSIE Handelaars. 7.1 Dynamic verskansing van 'n lang koopopsie. 7.2 Dynamic verskansing van 'n kort oproep opsie. 7.3 Wins formule vir 'n dinamiese formule. 7.4 Die verhouding tussen dinamiese verskansing en q. 7.5 Die verhouding tussen dinamiese verskansing en Q as die rentekoers is streng positiewe. 7.6 Gevolgtrekking. 8. OPSIE Grieke in die praktyk. 8.1 Interaksie tussen Gamma en Vega. 8.2 Die belangrikheid van die rigting van die onderliggende aandeel aan die opsie Grieke. 8.3 Pin risiko vir 'n kort gedateer opsies. 8.4 Die gevaarlikste opsies om kort te gaan. 9. SKEW. 19.1 Wat is skeef 9.2 Redes vir skewe. 9.3 Redes vir hoër wisselings in dalende markte. 10. VERSKEIE opsie-strategieë. 10.1 Call verspreiding. 10.2 Sit verspreiding. 10.3 kraag. 10.4 Straddle. 10.5 hok te slaan. 11. Verskillende opsie-strategieë EN WAAROM BELEGGERS uitvoer. 11.1 Die portefeuljebestuurders nader om opsies. 11.2 Options en maatskappye met kruis-hoewes. 11.3 Opsies in die geval van 'n oorname. 11.4 Risiko terugskrywings vir versekeringsmaatskappye. 11.5 Pre-paid voorspelers. 11.6 Werknemers aansporingskemas. 11.7 Terugkoop. 12. TWEE EKSOTIESE OPTIONS. 12.1 Die quanto opsie. 12.2 Die saamgestelde opsie. 13. REPO. 13.1 'n repo voorbeeld. 13.2 Repo in die geval van 'n oorname. 13.3 repokoers en die uitwerking daarvan op opsies. 13.4 oorname in kontant en die uitwerking daarvan op die toekoms. Bylae A: waarskynlikheid dat 'n opsie verval in die geld. Bylae B: variansie van 'n saamgestelde opsie. Bibliografie. Index. An Inleiding tot Options Trading beskrywing Verduidelik die teorie en praktyk van opsies van nuuts af, is hierdie boek fokus op die praktiese kant van die saak opsies, en handel oor verskansing van opsies en hoe opsies handelaars geld verdien deur dit te doen. Algemene terme in opsie teorie verduidelik en lesers gewys hoe dit betrekking het om voordeel te trek. Die boek gee die nodige gereedskap om te gaan met opsies in die praktyk en dit sluit wiskundige formules om verduidelikings van 'n oppervlakkige vlak te lig. Dwarsdeur die boek in die werklike lewe voorbeelde illustreer waarom beleggers gebruik opsie strukture om hul needs. show meer Produk besonderhede formaat Paperback 176 bladsye voldoen Dimensies 152 x 228 x 16mm 240.41g Publikasiedatum 11 September 2006 Uitgewer John Wiley and Sons Ltd Afdruk John Wiley amp Sons Ltd publikasie Stad / Land Hester, Verenigde Koninkryk taal Engels Edition verklaring 1. Auflage Illustrasies daarop siek Isbn10 0470029706 Isbn13 9780470029701 verkope rang 543218 Mense wat hierdie gekoop ook Agterblad gekoop kopieer 034034An Inleiding tot Options Trading is 'n aangename boek om te lees. Die eenvoud van die taal en uiteensetting maak dit toeganklik vir 'n wye spektrum van belangstellende lesers, veral na opsie handelaars. Hoewel geen streng wiskunde word in hierdie boek, die gebruik van formules is goed gemotiveer en explained.034034 Karma Dajani, Universiteit Utrecht, Nederland 034An Inleiding tot Options Trading034 is een van die eerste boeke om te verduidelik waar die wins van opsie handelaars regtig vandaan kom . Hoewel mense gewoonlik aanvaar dat hierdie wins het betrekking op bie-aanbod versprei, hierdie boek toon eintlik dat daar 'n baie meer gesofistikeerde manier om geld te maak wanneer die handel opsies. Hierdie boek toon waarom beleggers gebruik opsie strukture om hul behoeftes te bevredig, en watter praktiese implikasies van hierdie opsie strukture op die handelaar. Verduidelik die teorie en praktyk van opsies handel van nuuts af, sal die leser vinnig vertroud is met delta verskansing, gamma-, vega en theta en hoe hierdie terme in verband met die trader039s wins geword. Dwarsdeur die boek in die werklike lewe voorbeelde sal gebruik word om die praktiese aspekte van opsies om die teorie agter opsies om die lewe te verduidelik. Na die lees van 034An Inleiding tot Options Trading034 sal die leser verstaan hoe opsies kan aangepas word om 'n investor039s behoeftes. Die boek sal die leser 'n begrip van die ongelooflike potensiaal om geld te maak deur middel van opsies gee en sal hom toe te rus met die nodige gereedskap om te gaan met opsies in practice. show meer oor Frans De Weert Frans de Weert is wiskundige deur opleiding wat tans besig om as 'n aandele afgeleides handelaar by fx Capital, New York. Na die verkryging van sy meesters in Wiskunde, wat spesialiseer in waarskynlikheidsteorie en finansiële wiskunde aan die Universiteit van Utrecht, het hy op 'n navorsingsgraad, M. Phil doen, in waarskynlikheidsleer aan die Universiteit van Manchester. Na sy akademiese loopbaan het hy gewerk as handelaar vir fx Capital in Londen. In hierdie rol het hy ondervinding in die handel baie verskillende afgeleide produkte op die Europese en Amerikaanse aandele. Na twee en 'n half jaar in Londen, het hy na New York te handel afgeleides op beide Latyns-Amerikaanse sowel as Amerikaanse Onderliggende begin. Frans de Weert woon in New York city. show meer Inhoudsopgawe Voorwoord. Erkenning. Inleiding 1. OPSIES. 1.1 Voorbeelde. 1.2 Amerikaanse teenoor Europese opsies. 1.3 Terminologie. 1.4 Vroeë uitoefening van Amerikaanse opsies. 1.5 Payoffs. 1.6 Sit-bel Pariteit. 2. die Black-Scholes formule. 2.1 wisselvalligheid en die Black-Scholes formule. 2.2 rentekoers en die Black-Scholes formule. 2.3 Pryse Amerikaanse opsies. 3. DIVIDENDE en hul uitwerking op OPTIONS. 3.1 Voorspelers. 3.2 Pryse van aandele-opsies, insluitend dividende. 3.3 Pryse opsies in terme van die toekoms. 3.4 Dividend risiko vir opsies. 3.5 Synth. 4. INGESLOTE wisselvalligheid. 4.1 Voorbeeld. 4.2 Strategie en geïmpliseer wisselvalligheid. 5. Delta. 5.1 Delta verskansing. 5.2 Die meeste dividend sensitiewe opsies. 5.3 Oefening-gereed Amerikaanse oproepe in dividend betaal voorrade. 6. DRIE ANDER Grieke. 6.1 Gamma. 6.2 Theta. 6.3 Vega. 7. DIE wins van OPSIE Handelaars. 7.1 Dynamic verskansing van 'n lang koopopsie. 7.2 Dynamic verskansing van 'n kort oproep opsie. 7.3 Wins formule vir 'n dinamiese formule. 7.4 Die verhouding tussen dinamiese verskansing en q. 7.5 Die verhouding tussen dinamiese verskansing en Q as die rentekoers is streng positiewe. 7.6 Gevolgtrekking. 8. OPSIE Grieke in die praktyk. 8.1 Interaksie tussen Gamma en Vega. 8.2 Die belangrikheid van die rigting van die onderliggende aandeel aan die opsie Grieke. 8.3 Pin risiko vir 'n kort gedateer opsies. 8.4 Die gevaarlikste opsies om kort te gaan. 9. SKEW. 19.1 Wat is skeef 9.2 Redes vir skewe. 9.3 Redes vir hoër wisselings in dalende markte. 10. VERSKEIE opsie-strategieë. 10.1 Call verspreiding. 10.2 Sit verspreiding. 10.3 kraag. 10.4 Straddle. 10.5 hok te slaan. 11. Verskillende opsie-strategieë EN WAAROM BELEGGERS uitvoer. 11.1 Die portefeulje manager039s benadering tot opsies. 11.2 Options en maatskappye met kruis-hoewes. 11.3 Opsies in die geval van 'n oorname. 11.4 Risiko terugskrywings vir versekeringsmaatskappye. 11.5 Pre-paid voorspelers. 11.6 Werknemers aansporingskemas. 11.7 Terugkoop. 12. TWEE EKSOTIESE OPTIONS. 12.1 Die quanto opsie. 12.2 Die saamgestelde opsie. 13. REPO. 13.1 'n repo voorbeeld. 13.2 Repo in die geval van 'n oorname. 13.3 repokoers en die uitwerking daarvan op opsies. 13.4 oorname in kontant en die uitwerking daarvan op die toekoms. Bylae A: waarskynlikheid dat 'n opsie verval in die geld. Bylae B: variansie van 'n saamgestelde opsie. Bibliografie. Index. show meer Welkom by 'n meer kleurvolle Book Depository Soveel boeke wêreldwyd gratis aflewering vind en lief te hê soos altyd, met 'n nuwe logo, meer kleure, en soos altyd. Geniet ons nuwe webwerf
No comments:
Post a Comment